Article

پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

حمید ابریشمی، نفسیه بهرادمهر، طاهره سیفی

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

با توجه به اهمیت ویژه­ی نفت به­عنوان یکی از منابع اصلی تأمین­کننده­ی انرژی در جهان و قیمت­ آن در بازارهای بین­المللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیش­بینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدل­های، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است که به­طور همزمان برای پیش­بینی سری زمانی قیمت نفت خام به کار گرفته شـده­اند. داده­های سری زمانی قیمت نفت خام، ابتدا با استفاده از تبدیل موجک به سه سری داده­های دارای روند، داده­های متأثر از عوامل فصلی و داده­های با فرکانس بالا (تلاطمات) تجزیه می­شوند. سپس هر سری با استفاده از مدل مربوط به آن پیش­بینی شده و در مرحـله­ی نهایی، برای دسـتیابی به پیش­بینی نـهایی سری­های زمانی پیش­بینی شده با هم ترکیب می­شوند. پیش­بینی­های بدست آمده با استفاده از مدل پیشنهادی با پیش­بینی­های حاصل از روش مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که مدل مورد استفاده در این تحقیق، پیش­بینی صحیح­تر و با خطای کمتری برای قیمت نفت خام ارائه می­دهد.

Similar items

  • پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

    Article2013مطالعات اقتصادی کاربردی ایرانحمید ابریشمی، نفسیه بهرادمهر، طاهره سیفی

    با توجه به اهمیت ویژهی نفت بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمینکنندهی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بینالمللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیشبینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدلهای، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است

  • پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی

    Articleاقتصاد انرژی ایران

    عوامل زیادی بر قیمت نفت خام تأثیر می­گذارند از این رو استفاده از یک مدل چند متغیری که تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را لحاظ کرده باشد کاری دشوار است. به همین دلیل، پیش­بینی این متغیر از طریق مدل­های چند متغیری بسیار دشوار است. در این حالت ممکن است استفاده از مدل­های تک متغیری روش م

  • پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش بینی خاکستری

    Article2014فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادیحبیب اله جوانمرد، سیده فاطمه فقیدیان

    در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک محسوب می شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه‏ای و بین الملی دارد. از این رو، پژوهش گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده ت

  • بررسی و ارزیابی کارایی آتی کرک اسپرد در پیش بینی قیمت نفت خام

    Articleدانش سرمایه گذاریمحمد علیمرادی، دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی سولماز مهاجری، کارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی

    چکیده در بازارهای نفت، به رابطه قیمتی نفت خام و فرآورده های حاصل از آن در عملیات تقطیر» کرک اسپرد «اطلاق می گردد. پالایشگاه ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتاً در معرض ریسک کرک اسپرد قرار دارند. فعالیتپالایشگاه با هدف حداکثر کردن کرک اسپرد صورت می گیرد. به هر روی، مصرف کنندگان نف

  • بررسی و ارزیابی کارایی آتی کرک اسپرد در پیش بینی قیمت نفت خام

    Article2016دانش سرمایه گذاریسولماز مهاجری، محمد علیمرادی

    چکیده در بازارهای نفت، به رابطه قیمتی نفت خام و فرآورده های حاصل از آن در عملیات تقطیر» کرک اسپرد «اطلاق می گردد. پالایشگاه ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتاً در معرض ریسک کرک اسپرد قرار دارند. فعالیتپالایشگاه با هدف حداکثر کردن کرک اسپرد صورت می گیرد. به هر روی، مصرف کنندگان نف

  • پیش بینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز

    Article2016مطالعات اقتصاد انرژیکیومرث شهبازی، صلاح سلیمیان

    نفت یک کالای مهم اقتصادی است که قیمت آن در بازارهای بین المللی بسیار اثرگذار میباشد و پیشبینی قیمت آن، یکی از چالشهای مهم علمی در سراسر جهان است. این مقاله به پیشبینی قیمت نفت با استفاده از روش متا آنالیز و مقایسه آن با سایر روشها میپردازد. در این تحقیق از نتایج روشهایARMA، AR فا