طراحی مدل ریاضی به منظور پیش بینی و بهینه سازی ساختار دارائی ها
Abstract
امروزه بانک ها به دنبال راهی برای سرمایه گذاری دارائی های خود در طول زمان هستند تا با درنظرگیری عدم اطمینان ها، تنگناهای مختلف و بدهی های تعهد شده، سطح رضایت بخشی از سود را کسب کنند. مدیریت دارائی ها و بدهی ها حوزه ای است که به مساله فوق پاسخ می دهد. بررسی حاضر با ارائه یک مدل ریاضی، تلاش دارد تا بهترین ساختار ترازنامه بانک را با درنظرگیری تنگناهای موجود جستجو نماید. در نهایت ضمن بررسی اعتبار مدل و اجرای آن در بانک موردنظر، نتایج حاصله به طراحی ساختار نوینی به منظور جایگزینی برخی از منابع مالی پرهزینه فعلی با انواع کم هزینه تر آن اشاره دارد. همچنین بر مدیریت دقیق این منابع و سرمایه گذاری آن در مواردی که از منظر نرخ سود، نرخ بازگشت و نیز تطابق زمانی در وضعیت مناسبی قرار دارند، تأکید شده است.