Article

نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن varma, mvgarch-m

شهرام فتاحی، shahram fattahi razi university, faculty of social sciences, department of economics, shahid beheshti blvd, zip code: 67146-64685, kermanshah, iranکرمانشاه بلوار شهید بهشتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه گروه اقتصاد کد پستی 67146-64685 کیومرث سهیلی، kiomars sohaili razi university, faculty of social sciences, department of economics, shahid beheshti blvd, zip code: 67146-64685, kermanshah, iranکرمانشاه بلوار شهید بهشتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه گروه اقتصاد کد پستی 67146-64685 حامد عبدالملکی، hamed abdolmaleki tabriz universityدانشگاه تبریز

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

نوسانات قیمت نفت توأم با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکنندۀ نفت است. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1390:4-1367:1 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن varma, mvgarch-m و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی (qml) می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطۀ منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دورۀ مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس-کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.

Similar items