Article

بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکال

Abstract

اهداف کلاسیک دانش مالی مبنی بر موازنه بازده و ریسک و تحلیل آن در فرصت های مختلف، دستمایه بسیاری از پژوهش های مدیریت مالی بوده است. استفاده از شاخص های تکنیکال یکی از ابزارهای مدیریت پرتفوی به شمار می رود. این پژوهش به دنبال استفاده از این شاخص ها در استخراج قواعد معاملات سهام است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1393 و نمونه شامل 216 شرکت می باشد. در این پژوهش در دوره زمانی 1388 تا 1390 با استفاده از شاخص های تکنیکال و الگوریتم ژنتیک چند هدفه با دو هدف ماکزیمم کردن بازده و مینیمم کردن ریسک مدلی برای مدیریت بهینه پرتفوی به دست آمد و در دوره زمانی 1391 تا 1393 این مدل در مدیریت بهینه پرتفوی سهام به کار گرفته شد. به منظور ارزیابی این مدل، نتایج به دست آمده با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مقایسه شد و مشخص گردید با استفاده از شاخص های تکنیکال می توان عملکرد بهتری نسبت به بازار داشت.

Similar items

  • بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از شاخص های تکنیکال

    Article2016مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهاداراحمد خدامی‌پور، امید پورحیدری، حمیدرضا میرزائی

    اهداف کلاسیک دانش مالی مبنی بر موازنه بازده و ریسک و تحلیل آن در فرصت های مختلف، دستمایه بسیاری از پژوهش های مدیریت مالی بوده است. استفاده از شاخص های تکنیکال یکی از ابزارهای مدیریت پرتفوی به شمار می رود. این پژوهش به دنبال استفاده از این شاخص ها در استخراج قواعد معاملات سهام است

  • کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردی تسهیلات اعطایی بانک ملی استان اصفهان)

    Article2015تحقیقات حسابداری و حسابرسیمحمدرضا دلوی، ابراهیم باقی، عبدالمجید عبدالباقی، جواد کاظمی

    حداکثر سازی سود به همراه حداقل کردن ریسک هدفی است که همواره مؤسسات مالی و اعتباری به دنبال تحقق آن هستند. دراین تحقیق که در چارچوب تسهیلات اعطایی یکی از بانک‌های تجاری ایران طی سالهای 1388 الی1390 انجام گردیده به بررسی نرخ بهره مؤثر، نرخ نکول تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی در

  • کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در مطالعات مکان یابی کاربرهای صنعتی

    Articleسنجش از دور و gis ایرانزهره معصومی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی علی منصوریان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی محمدسعدی مسگری، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

    با رشد روز افزون جمعیت و نیاز جوامع بشری به مدیریت بهینه منابع، آمایش سرزمین اهمیت ویژه ای یافته است. تعیین مکان مناسب برای برخی از کاربری ها مانند کاربری های صنعتی، که تاثیری عمده در شرایط اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی دارند، پیامدهای مثبتی برای رشد منطقه خواهند داشت. در این بی

  • الگوریتم ژنتیک چند هدفه مرتب سازی نامغلوب مبتنی بر خوشه بندی فازی

    Article2024علوم رایانشیپژمان غلام نژاد، امیر مهدی سازدار، عبدالله غفاری

    الگوریتم ژنتیک چندهدفه مرتب‌سازی نامغلوب[1] یکی از شاخص‌‌ترین و پرکاربردترین روش‌‌های چندهدفة تکاملی در زمینه بهینه‌‌سازی می‌‌باشد. این الگوریتم بارها توسط افراد مختلف، برای ایجاد الگوریتم‌‌های بهینه‌‌سازی چندهدفه جدید‌‌تر، مورد تغییرات جدید قرار گرفته است که عمده این تغییرات مبت

  • بهینه سازی همزمان ذخیره سازی زیرزمینی گاز و ازدیاد برداشت نفت در فرایند تزریق گاز کربن دی اکسید با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک چند هدفه

    Article2014نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایرانمحمد امین صفرزاده، مهدیا مطهری

    انتشار بی وقفه ی گازهای گلخانه­ ای یکی از نگرانی­های مهم جامعه­ی جهانی است. نیمی از افزایش غلظت کربن دی­اکسید تنها در 50 سال اخیر اتفاق افتاده است، ترکیبی که به لحاظ وزنی بیشترین درصد گازهای گلخانه ­ای منتشر شده را تشکیل می­ دهد مخازن هیدروکربوری به دلیل داشتن پوش سنگ، محل مناسبی

  • بهینه سازی بهره برداری از سدهای مخزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه با رویکرد مرتب سازی نامغلوب

    Articleعلوم و مهندسی آبیاریایمان احمدیان فر، دانشجوی دکترای عمران-آب، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز آرش ادیب، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز مهرداد تقیان، استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز علی حقیقی

    برای استخراجسیاست­هایبهینهبهرهبرداری ازسیستم­های چند مخزنه،اعمال اهدافچندگانهمتضاد بهصورتهمزمان،از اهمیتبسیاربالاییبرخورداراست.دراینراستا، بهارائهیکمدلبهینه­سازیچندهدفهشاملاهدافکشاورزی و زیست محیطیدر یک سیستم سه سدی منابع آب پرداخته شده است. بدین منظور از تلفیق مدل شبیه ساز سیاست