کاربرد ترکیبی مدل state spaceدر فرم arimaو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل state space در فرم arimaپرداخته می شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود . نتایج حاکی از این بود که دادههای بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل state space در فرم arima و روش شبیه سازی مونت کارلو میتواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخصهای مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود.