ارزیابی مدل‌های خطی و غیرخطی در پیشبینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیشبینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. بهدلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیشبینی مدل‌های خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سریهای زمانی و شبکهعصبی مصنوعی[i]، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 83 تا 87 برآورد شده و سپس قدرت پیشبینی دو مدل در سالهای 87 تا 89 آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنیدار دو مدل میباشد [i]. artifitial neural network