پیش بینی رشد اقتصادی ایران: مقایسه روشهای اقتصادسنجی
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
در پژوهش حاضر سعی شده با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش¬های متداول اقتصاد سنجی پیش¬بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش¬بینی¬های درون نمونه¬ای برای افق¬های یک¬ساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره¬های متفاوت خارج از نمونه با روش¬های برتر، پیش¬بینی شده است. روش¬های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش¬های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش¬های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده¬اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش¬های تک متغیره بطور کلی در پیش¬بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می¬کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش¬بینی با روش¬های چندمتغیره به دلیل حساسیت¬های موجود در این روش¬ها شامل گزینش متغیر¬های توضیحی، لحاظ خصلت مانایی سری¬های مورد نظر در مدل¬سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می¬دهند. با این حال روش¬های چند متغیره توانایی پیش¬بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می¬باشند.