روش های پالایش آزمون g- فیشر جهت شناسایی دوره تناوب در تحلیل سری های زمانی
Abstract
دوره تناوب، ویژگی جالب و مهمی در مطالعات مربوط به سری های زمانی بوده و می تواند به عنوان یک الگوی خود تکرار تعریف شود. این الگو، اطلاعات مفیدی درباره ی ساختار ذاتی در چرخه این داده ها ارائه می دهد. در این تحقیق، پس از معرفی تابع دوره نگار و آزمون g- فیشر، برآوردهای استوار در سری های زمانی و آزمون g- فیشر استوار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ادامه با استفاده از شبیه سازی تابع توان، زمان پردازش جهت شناسایی دوره تناوب توسط روشهای آزمون g- فیشر کلاسیک و استوار شده و آزمون g- فیشر که سری زمانی مورد بررسی توسط آن بوسیله روش ssa پالایش شده است مورد مقایسه قرار می گیرد.واژگان کلیدی: دوره تناوب، آزمونg، استواری، تحلیل مجموعه مقادیر ویژه.