بررسی مدل‏های فرآیندهای لوی و تلاطم وابسته به زمان با توجه به داده‏های بازارهای مالی

Similar items

• بررسی سرریز تلاطم بازده شاخص قیمت نفت برنت بر بازده شاخص‌های کل و صنایع مرتبط با قیمت نفت در بازارهای مالی ایران و آمریکا با استفاده از مدل MGARCH

  Article2017اقتصاد انرژی ایرانحسین توکلیان، رضا تهرانی، سید امیر اعتمادی

  با گسترش فرآیند جهانی‌شدن و ارتباط متقابل بازارهای مالی کشورها بر یکدیگر و همچنین اهمیت تأثیر قیمت نفت به‌عنوان یک متغیر برون‌زای قدرتمند بر بازارهای مالی کشورها به‌ویژه پس از بحران مالی 2008، بررسی سرایت تلاطم متغیرهای مختلف برای فعالین بازارهای مالی کشورها از اهمیت بسزایی برخور

• انتخاب مدل مناسب در بررسی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت

  Article2020نظریه های کاربردی اقتصادزینت ذاکری، عباس شاکری، تیمور محمدی

  در سال‌های اخیر با گسترش فرایند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای اسلامی صادر کننده نفت عضو اوپک بیش از پیش شده و در نتیجه مدلسازی تلاطم بازده در بازارهای سهام بین‌المللی از نظر علم مالی موضوع با اهمیتی شده است. اهمیت این

• شبیه سازی و استنباط مدل تلاطم تصادفی به دست آمده از فرآیندهای لوی

  Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهانامین حسن زاده

  فرآیند ارنشتاین-النبک به دست آمده از فرآیند لِوی را مطالعه خواهیم کرد و از آن برای مدل سازی تلاطم تصادفی در مدل بارندورف-نیلسن و شفارد استفاده خواهیم نمود. در ادامه این مدل را به مدل کلی تر غیر ارنشتاین-النبک مانند زوال توانی و ارنشتاین-النبک کسری، تعمیم خواهیم داد. به طور خاص، ت

• مطالعه ی فرایندهای لوی و کاربردهای آن ها در مدل های مالی

  Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم ریاضیمحمدحسین فتوحی بافقی

  مبنای بسیاری از مدل های مالی درابتدا، توزیع نرمال بوده است. به عنوان مثال، در مدل بلک شولز، لگاریتم بازده ی یک دارایی، از توزیع نرمال پیروی می کند. اما لگاریتم بسیاری از دارایی های مالی، از توزیع نرمال پیروی نمی کنند. بسیاری از آنها اریب می باشند و یا کشیدگی بیش از توزیع نرمال دا

• مدل سازی فواصل زمانی بین حوادث بازگشتی با استفاده از مدل شکنندگی وابسته به زمان و کاربرد آن در داده های پزشکی

  Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکیسمانه حسین زاده

  زمینه: در داده های حوادث بازگشتی که در آن یک حادثه برای فردی چندین بار تکرار می شود، همبستگی به وجود می آید. بررسی اثر عوامل خطر بر فاصله زمانی بین حوادث در این داده ها بیشتر مورد توجه است. برای تحقق این هدف استفاده از مدل خطرات متناسب کاکس به خاطر پیش فرض استقلال داده ها مناسب ن

• تاثیر تنش بر خزش خاکهای رسی با توجه به مدل وابسته به زمان

  Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده فنیمحمد بخشعلی زند

  در این پایان نامه سعی شده است جدیدترین و بهترین مدلهای محاسباتی خزش ارائه شود. سپس مدل خزش خاک نرم که مدل محاسباتی نرم افزار laxis می باشد به طور کامل تشریح شده و در پایان نامه برای بررسی خزش از این مدل که یکی از بهترین و دقیق ترین مدلهای محاسباتی خزش می باشد استفاده شده است.