پویایی نامتقارن نرخ ارز-مورد ایران
Abstract
هدف این پایان نامه بررسی پویایی نامتقارن نرخ ارز در چارچوب برقراری فرضیه ppp برای کشور ایران می باشد. ما از آزمون همگرایی آستانه ای لحظه ای که اخیراَ ارائه شده است و اندرس و سیکلوس (2001) آن را توسعه دادند استفاده می کنیم. نخست، تعیین می کنیم آیا ppp بلندمدت برای ایران طی سال های 1339تا 1390برقرار است، که برای این کار ابتدا از آزمون همگرایی متقارن انگل و گرنجر استفاده می کنیم. سپس از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (tar) و الگوی خود بازگشت آستانه ای لحظه ای (m-tar) به شیوه ارائه شده توسط اندرس وسیکلوس (2001) برای بررسی این که آیا هر گونه تعدیل نامتقارن وجود دارد، استفاده خواهد شد. هر چند قبلاَ مطالعات تجربی برای کشورهای توسعه یافته مانند کشورهای آسیایی و آفریقایی انجام شده است، اما درمورد اقتصاد ایران این بررسی انجام نشده است، این پایان نامه سعی می کند این خلاء را در متون پر کند. آزمون همگرایی آستانه ای شواهد روشنی از ppp بلندمدت در ایران نشان می دهد و نتیجه می شود که تعدیل نامتقارن نرخ های ارز اسمی نقش مهمی در حذف انحراف ها از ppp بلندمدت دارد. در خصوص سیاست گذاری های کلان، مطالعه ما حاکی از آن است که ppp را می توان برای تعیین نرخ ارز تعادلی برای کشور ایران مورد استفاده قرار داد.