بررسی روش های رانگ-کوتا برای معادلات دیفرانسیل تصادفی

Similar items

• برآورد ارزش در معرض خطر با رویکرد ارزش فرین و با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

  Article2019مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارامیر شفیعی، حسین عبده تبریزی، رضا راعی، سعید فلاح پور

  وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آن‌ها اندک ولی خسارات ناشی از آن‌ها قابل‌توجه است

• الگو سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی

  Articleدانش مالی تحلیل اوراق بهادارصابر مولایی، دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه اصفهان محمد واعظ برزانی، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان سعید صمدی، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

  هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل سازی

• الگو‌سازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی با نوسان تصادفی

  Article2016دانش مالی تحلیل اوراق بهادارسعید صمدی، صابر مولایی، محمد واعظ برزانی

  هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده‌های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل‌سازی

• مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

  Article2005مجله تحقیقات اقتصادیدکتر حمید خالوزاده، دکتر علی خاکی صدیق

  فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است. تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر ا

• مدل سازی و پیش بینی قیمت سهمام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

  Article2005تحقیقات اقتصادیدکتر حمید خالوزاده، دکتر على خاکى صدیق

  فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است. تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر ا

• شبیه سازی و پیش بینی قیمت نفت اوپک با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی

  Articleپژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق)r. farnoosh، associate professor, department of mathematics, iran university of science and technology, tehran, iran p. nabati، assistant professor, department of science, urmia university of technology, urmia, iran m. azizi، m.sc. student, department of science, urmia university of technology, urmia, iran

  هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی