مدل سازی تعادل نش یک حراج چند ساعته با استفاده از بهینه سازی انبوه ذرات (مطالعه موردی: بازار برق ایران)
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
با توجه به روند افزایشی در استفاده از حراج در زمینه های مختلف از جمله در زمینه حراج انرژی و به طور دقیق تر در بازار برق، بسیاری از تحقیقات علمی جهان به طراحی بازاری با کارایی مناسب که در آن شرکت کنندگان بتوانند با رقابت با یکدیگر به سود مناسبی نیز برسند تخصیص داده شده اند. در طراحی بازار مدل سازی رفتار شرکت کنندگان در حراج و تدوین استراتژی های مناسب برای بازیگران از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. در بازار برق، شرکت های تولیدی می توانند استراتژی های پیشنهاد دهی شان را برای حداکثر کردن سود تغییر دهند. هیچ کدام از نیروگاه نمی توانند قیمت تسویه بازار را دقیقا تشخیص دهند زیرا این قیمت به پیشنهاد دیگر شرکت کننده های بازار برق بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد استراتژی بهینه برای نیروگاه ها یک فعالیت چالشی می باشد. در این تحقیق روشی پیشنهاد شده که از بهینه سازی انبوه ذرات برای ارائه استراتژی پیشنهاددهی نیروگاه ها در حراج چند ساعته استفاده می کند و فرض بر این است که نیروگاه ها پیشنهاداتشان را به صورت جفت مقادیر قیمت و مقدار در بازار برق عمده فروشی ثبت می کنند. قیمت تسویه بازار نیز به روش پرداخت بر اساس پیشنهاد می باشد. نیروگاه ها استراتژی پیشنهادی را آماده کرده و برای رسیدن به تعادل نش،که نقطه ی کسب بیشترین سود ممکن می باشد، پیشنهادشان را به طور مداوم تغییر می دهند. نقاط تعادل نش یک راه حل اساسی در نظریه بازی ها می باشند و از حل کردن مسأله بهینه سازی کلی بدست می آیند. در این پایان نامه یک روش هوشمند محاسباتی برای حل مسأله بهینه سازی نش استفاده شده است و داده های آزمایشی ieee 39-bus برای ارزیابی و نشان دادن نتایج این روش بکار گرفته شده اند و نتایج حاصل از حراج چند ساعته با نتایج یک بازار تک ساعته معمولی مقایسه شده است. در تحقیق حاضر نتایج به کارگیری استراتژی بازار چند ساعته سود به مراتب بالاتری را برای بازیگران به همراه دارد.