برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از ترکیب غیرخطی پیش بینی با کاربرد روش شبکه عصبی متأثر از تاخیر زمانی
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
برخی مطالعات انجام گرفته در این زمینه نشان می دهد که با ترکیب روش های مختلف محاسبه ارزش در معرض خطر، می توان به روشی دست یافت که علاوه بر داشتن تعداد تخطی قابل قبول، سرمایه لازم روزانه را کمینه کند. به طور کلی، مطالعات صورت گرفته در این زمینه، انگشت شمار بوده اند. در عین حال، روش های مورد استفاده برای ترکیب در ادبیات ارزش در معرض خطر شامل ترکیب های خطی بوده است. در حوزه محاسبه ارزش در معرض خطر با استفاده از ترکیب های غیر خطی کاری دقیق صورت نگرفته است. در این پژوهش از ترکیب غیر خطی متاثر از تاخیر زمانی برای پیش بینی ارزش در معرض خطر استفاده شده است تا با وارد نمودن زمان برآورد های بهتری از پیش بینی های داده های مالی داشته باشیم. نتایج نشانگر عملکرد قابل قبول این روش براساس دو معیار میانگین سرمایه لازم روزانه و زیان انباشته می باشد.