علی دلاور خلفی
Theses
مطالعه پویای سیستم بانکی با استفاده از نظریه کنترل بهینه تصادفی
در این پایان نامه مسأله مدیریت بهینه بانک را با دو دیدگاه مینیمم سازی ریسک و ماکزیمم سازی سود بیان می کنیم. بدین منظور ابتدا مسأله کنترل بهینه تصادفی را معرفی کرده و شرایط بهینگی جواب مسأله را در دو حالت افق متناهی و افق نامتناهی بررسی می کنیم. در ادامه پس از بیان تعاریف و مفاهیم
ناحیه برخورد در بازی های تعقیب و گریز و کاربردهای آن
در این پایان نامه سعی بر آن است تاناحیه برخورد در مسائل رهگیری و راندن یک هدف متحرک بررسی و کاربرهایی از آن بیان شود. مسائل رهگیری یا راندن یک شئ (هدف) توسط دیگری (رهگیر)، مسئله ای مهم از نقطه نظر تئوری و عملی است. این دسته از مسائل به صورت های گوناگونی مانند کنترل بهینه، کنترل م
بهینه سازی چند جمله ای و کاربرد آن در کنترل مقاوم
در این پایان نامه، یک روش محدب سازی برای محاسبه کمینه مطلق مسأله بهینه سازی چند جمله ای که یک مسأله غیر خطی و در حالت کلی غیر محدب می باشد ارائه شده است. بر اساس این روش، مسأله مذکور به یک مسأله نامساوی ماتریس خطی (lmi)، که یک مسأله محدب می باشد تبدیل می شود. در ادامه، مسأله بهین
نتایجی در بهترین زوج تقریبی
در این پایان نامه ابتدا به بررسی مفهوم بهترین زوج تقریبی به عنوان تعمیمی از مفهوم بهترین تقریب پرداخته و همچنین به عنوان حالت خاصی از مفهوم بهترین زوج تقریبی، نقطه تقریبی را معرفی می کنیم و نتایج به دست آمده در فضاهای متریک و فضاهای متریک مخروطی را ارائه می نماییم. در ادامه تعمیم
مطالعه ریسک اعتباری با استفاده از کنترل بهینه تصادفی
ریسک اعتباری از مهمترین منابع ریسک است که بانکها و موسسات مالی مشابه، با آن مواجه ریسک اعتباری، ریسک نکول است. در این پایان نامه مسأله بهینه سازی در مدیریت ریسک نکول را مورد بررسی قرار میدهیم.برای این منظور مسئلهکنترل بهینه تصادفی را معرفی کرده و در ادامه پس از بیان تعاریف لازمتف
بررسی روش های تکراری وردشی اصلاح شده برای حل معادلات دیفرانسیل و معادلات انتگرال
در این پایان نامه، چند اصلاح از روش تکرار وردشی برای دسته های مختلف از معادلات تابعی بیان شده و این روش ها به صورت عددی با روش تکرار وردشی مقایسه شده اند. در پایان کارایی روش های اصلاح شده تکرار وردشی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی، معادلات دیفرانسیل جزئی و معادلات انتگرال مورد
حل عددی معادلات انتگرالی با استفاده از توابع پایه ای شعاعی
معادلات انتگرال به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مهندسی و علوم، محور اصلی تحقیق در این پایان نامه می باشد. بنابراین در ابتدا به بررسی و معرفی تحقیقات اخیر در زمینه حل عددی معادلات انتگرال می پردازیم. سپس به برخی کاربردهای این دسته از معادلات اشاره داشته و بدین ترتیب انگیزه های مح
برآورد پارامترها براساس توابع مختلف خطا و کاربرد آن ها
در این پایان نامه، روش های برآوردسازی متداول، مثل کمترین مربعات خطا، کمترین قدرمطلق خطا و کمترین خطاهای نسبی مطلق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند. سازگاری و مجانباً نرمال بودن برآورد اثبات شده است. توزیع خطا را مشخص نموده که با آن برآوردگرها کارا می شوند. در پایان یک مسئله کار
حل عددی معادلات تابعی به وسیله روش های کنترل بهینه
در این رساله روش های محاسباتی جدیدی برای حل دسته های مختلفی از معادلات تابعی بر اساس مسائل کنترل بهینه ارائه شده است. در واقع نشان می دهیم که بوسیله ی این روش ها می توان یک معادله تابعی را به یک مسئله کنترل بهینه ی متناظر با قیود تساوی که آن را مسئله مزدوج می نامیم، تبدیل نمود. د
کنترل خطی مرتبه دوم روی فرآیندهای جهش پخش و کاربردهای آن
در بسیاری از سیستم های کنترلی و مکانیکی عواملی هستند که باعث اغتشاشات در سیستم می شوند که در مطالعه مدلهای کنترل قطعی این اغتشاشات نادیده گرفته میشود به همین دلیل در این پایان نامه به مطالعه کنترل تصادفی می پردازیم که اغتشاشات را نیز برسی کنیم .مساله کنترل بهینه ی تصادفی به دو رو
چند جمله ای های نوع کرال روی شبکه مربعی q
در این پایان نامه چند جمله ای های متعامد که توجه زیادی را به خود جلب کرده اند در سه حالت هرمیت، لاگر و لژاندر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند و در ادامه چند جمله ای های متعامد اساسی فوق هندسی و نمایش انتگرالی آن ها را بررسی کرده و در نهایت این چند جمله ای ها را طبق شرایطی در مجموع
حل عددی مسائل برنامه ریزی درجه دوم
در این پایان نامه حل مسائل برنامه ر یزی درجه دوم محدب مورد نظر است. در ابتدا به بیان روش هایی برای حل مسائل برنامه ر یزی درجه دوم با قیدهای تساوی می پردازیم و در ادامه، پنج الگوریتم مبتنی بر روش های مجموعه-فعال، نقطه درونی و لاگرانژی افزوده برای حل مسائل برنامه ر یزی درجه د
روشهای عددی در حل مسایل کنترل بهینه تصادفی و کاربردهای آن
یکی ازانواع مسائل بهینه سازی، مسائل کنترل می باشد که به دو دسته ی قطعی و تصادفی تقسیم می شود. دربررسی مسایل کنترل بهینه ی تصادفی شرایط بصورت معادلات دیفرانسیل تصادفی می باشد که هدف اصلی یافتن کنترلی است که امیدریاضی یک عبارت انتگرالی را کمینه کند. به دلیل دشوار بودن روشهای تحلیلی
انتخاب پرتفوی بهینه سرمایه گذار با قید ارزش در معرض ریسک
در فصل اول این پایان نامه مفاهیم و تعاریف اولیه مورد نیاز در سراسر پایان نامه در زمینه حساب تصادفی و اقتصاد و مالی مطرح می شوند. در فصل دوم به معرفی مدلهای کنترل بهینه قطعی و تصادفی می پردازیم. در حالت کلی حل معادل? کنترل بهینه دشوار بوده و تنها در چند مورد، جواب تحلیلی برای مسئل
انتخاب استراتژی بهینه سرمایه گذاری با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن
تخصیص بهینه سرمایه به فرصت های مناسب سرمایه گذاری و به حداقل رساندن ریسک حاصل از آن یکی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران است.در دنیای کنونی، صنعت بیمه از زیر بخش های اساسی اقتصاد در هر جامعه ای محسوب می شود. فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی در اختیا
انتخاب سبد سرمایه در بازارهای تصادفی با استفاده از روش برنامه ریزی پویا
یکی از مهم ترین مسائلی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم مسئله انتخاب مجموعه دارایی بهینه است که یکی از نظریههای بازار سرمایه می باشد. مدل انتخاب پرتفوی و نظریه نوین آن اولین بار توسط هری مارکوویتز برنده جایز نوبل ارائه گردید. هر سرمایه گذار با توجه به ترجیحات خود تابع مطلوبی
های مالی ?? بندی بازار ?? ها در مدل ?? های جهشپخشو کاربرد آن ?? فرایند
چکیده شود. به این منظور ?? ای و کاربرد آن در تعیین سبد سرمایه بیان می ?? نامه کنترل ضربه ?? در این پایان شود، که به این معادلات در حالت زمان همگن، جهش ?? ابتدا معادلات دیفرانسیلی لوی معرفی می ی?? گردد، که این کنترل به وجود آورنده ?? ای مطرح می ?? شود. در ادامه کنترل ضربه ?? پخش گ
مطالعه معادلات دیفرانسیل تصادفی روی منیفلدها و کاربردهای آن
در این پایان نامه، به بررسی معادلات دیفرانسیل تصادفی بر منیفلدها می پردازیم. سپس دو صورت عمده از معادلات دیفرانسیل تصادفی به فرم ایتو واستراتنویچ برمنیفلد را ارائه می کنیم. همچنین فیلتر کالمن-باسی که به برآورد بهینه از سیستم های خطی با نوفه گوسی می پردازد، را معرفی می کنیم. همچنی
مدل سازی بازده ورشکستگی با رویکرد کنترل بهینه تصادفی (مطالعه ای در شرکت های بیمه)
در این پایان نامه مسئله انتخاب استراتژی بهینه را برای افزایش مازاد یک شرکت بیمه مورد بررسی قرار می دهیم. این استراتژی از دو بخش، حد نگهداشت شرکت بیمه از ادعای خسارت و پرداخت نرخ سود نقدی که شرکت بیمه به سهامداران خود پرداخت می کند، تشکیل شده است. شرکت بیمه تنظیم کننده یک استراتژی
کاربرد برنامه ریزی پویا در بهینه سازی پرتفوی تصادفی با ریسک نکول
ریسک نکول یکی از انواع ریسک اعتباری است که نتایج سرمایه گذاری های مالی را با تغییرات ناگهانی مواجه می سازد. هدف از نگارش پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر روی ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی با استفاده از ابزارهایی مانند برنامه ریزی پویا و کنترل تصادفی به منظور بهینه سازی
استفاده از مدل dea فازی برای تجزیه و تحلیل عملکرد بانک های ایرانی با توجه به مدیریت ریسک (مطالعه موردی بر روی شعب بانک ملی استان یزد)
امروزه تمامی موسسات به منظور ادامه ی حیات در فضای رقابتی موجود، نیازمند افزایش کارایی و بهبود عملکرد خود می باشند. بانک ها نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور، که ثمره عملکرد موفق آنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود، از این قاعده مستثنی نمی باشند. با افزایش تعد
کاربرد فرایندهای تصادفی در نظریه صف
نظریه صف یکی از مهمترین کاربردهای نظریه احتمالات و فرآیندهای تصادفی است با توجه به اهمیت اجتماعی و اقتصادی صف در زمینه های مهندسی، مخابرات ، سیستمهای حمل و نقل و کامپیوتر و سیستمهای اجتماعی، بسیاری از ریاضیدانان از سالهای قبل در این زمینه به تحقیق پرداخته اند و هم اکنون با توجه ب