ارایه سیستم معاملات الگوریتمی برای قرارداد آتی سکه طلا مبتنی بر داده‌های درون-روزی

نویسندگان

  • امین صداقتی‌پور کارشناسی‌ارشد مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس
  • محمد علی رستگار استادیار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)
چکیده

امروزه با فراگیر شدن معاملات آنلاین و الگوریتمی، نیاز است تا داده‌های معاملاتی بازارهای مالی با سرعت بالاتری تحلیل و به تصمیمی سودآور تبدیل شوند. هدف این مقاله توسعه یک سیستم معاملات خودکار و الگوریتمی بر روی قرارداد آتی سکه طلای بورس کالای ایران است. با توجه به این که تحلیل تکنیکال برای بازارهای دو طرفه (موقعیت خرید و فروش) مناسب است، از سیگنال 8 ابزار تکنیکال برای سیستم معاملاتی استفاده شده است. به منظور ایجاد سیستم معاملاتی نیز از الگوریتم MOPSO با هدف بهینه‌سازی دو تابع بازدهی و ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) بهره گرفته‌ایم. همچنین برای تکمیل سیستم مدیریت ریسک، حد سود و حد ضرر بهینه برای قرارداد آتی تعیین شده است. نتایج نشان می‌دهد که سیستم معاملاتی طراحی شده نسبت بازدهی به ریسک مطلوب‌تری نسبت به دیگر استراتژی‌های رقیب مانند خرید و نگهداری و فروش و نگهداری دارد. همچنین چارچوب زمانی 30 دقیقه برای طراحی سیستم‌های معاملاتی بر روی قرارداد آتی سکه طلا مناسب به نظر می‌رسد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثربخشی معاملات آتی سکه طلا جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام

ریسک ناشی از نوسانات قیمت سهام و نحوه مدیریت آن با استفاده از ابزارهای موجود در بازار، یکی از دغدغه‏هایی است که همواره ذهن سرمایه‌گذاران فعال در بازار سرمایه را به خود معطوف نموده است. این پژوهش به‌دنبال بررسی اثربخشی شیوه پوشش ریسک نوسان قیمت سهام و تنوع‌بخشی به آن با استفاده از قرارداد آتی سکه طلا است. در این پژوهش از داده‌های ماهانه بازده شاخص کل سهام و بازده آتی سکه طلا در فاصله سال‌های 138...

متن کامل

ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر میزان معاملات آتی سکه طلا مورد معامله در بورس کالای ایران

این مقاله به ارزیابی اثر تغییرات وجه تضمین بر حجم معاملات و موقعیت­های تعهدی باز معاملات آتی سکه طلای بهار آزادی، مورد معامله در بورس کالای ایران پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی (OLS) وبا رویکرد بررسی هزینه­های فرصت و معاملاتی حاصل از تغییرات وجه تضمین در بازار آتی سکه طلا انجام‌شده است. به همین منظور از داده­های معاملات سه سررسید متوالیتحت عنوان اولین سرر...

متن کامل

تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی سکه طلا

در این پژوهش تأثیر احساسات سرمایه­ گذاران بر بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت و اثرات روانشناختی فعالیت‏های سرمایه­ گذاران در معاملات آتی ارائه شد. عوامل احساسی نقشی اساسی در تصمیم‏ گیری‏های فردی در بازارهای مالی دارند. در پارادایم مالی رفتاری،  عنوان می‏شود که عوامل متعددی بر رفتار سرمایه‏ گذاران تأثیر داشته و موجب می‏گردند آنها تصمیم ‏گیری منطقی نداشته باشند. احساسات...

متن کامل

قیمت گذاری نظری قراردادهای آتی در چارچوب مدل فرآیندهای تصادفی: مورد مطالعه قرارداد آتی سکه طلا

یکی از کارکردهای اصلی بورس های آتی کالایی، کشف قیمت منصفانه برای قراردادهای مختلف است، به گونه ای که این قیمت ها معرف شرایط واقعی عرضه و تقاضا در بازار باشند. بنابراین عملکرد هر بورس در این خصوص تا حد زیادی تعیین کننده اعتبار آن و میزان استقبال و مشارکت فعالان در بازار می باشد. قیمت های تئوریک قراردادهای آتی که با استفاده از مدل های قیمت گذاری آتی و بر اساس قیمت در بازارهای نقدی محاسبه می شوند،...

15 صفحه اول

تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر بازار آتی سکه طلا

در این پژوهش تأثیر احساسات سرمایه­ گذاران بر بازار آتی سکه طلا در بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفت و اثرات روانشناختی فعالیت‏های سرمایه­ گذاران در معاملات آتی ارائه شد. عوامل احساسی نقشی اساسی در تصمیم‏ گیری‏های فردی در بازارهای مالی دارند. در پارادایم مالی رفتاری،  عنوان می‏شود که عوامل متعددی بر رفتار سرمایه‏ گذاران تأثیر داشته و موجب می‏گردند آنها تصمیم ‏گیری منطقی نداشته باشند. احساسات...

متن کامل

رابطه بین قیمت‌های نقدی و آتی سکه طلا در ایران

ارتباط بین بازارهای نقد و آتی و چگونگی رابطه علّی بین این دو بازار از جمله موضوع های حائز اهمیتی است که مشخص شدن آن، در پیش‌بینی قیمت‌های آینده دارایی پایه و برنامه‌ریزی فعالان این بازار بسیار تأثیرگذار است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی ارتباط علّی بین دو بازار نقد و آتی سکه طلا در ایران به‌عنوان تنها قرارداد آتی با نقدینگی بالا در کشور می‌باشد و روش منحصر به فردی در کشور که برای ساخت سری زمانی از...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 28

صفحات  49- 68

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021