ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی

نویسندگان

  • بختیار استادی استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
  • سجاد خزایی فارغ التحصیل رشته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
چکیده

به‌منظور اندازه­گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از مؤسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به‌منظور رفع این چالش می­بایست از منابع­ داده­ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ‌ترین چالش روبه­روی مؤسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده­ای مختلف ریسک عملیاتی می­باشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع داده­ای پرداخته‌شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع­ فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع داده­ای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و داده­های زیان داخلی در نظر گرفته‌شده است. برای اعتبارسنجی مدل­های برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمون­های نیکویی برازش عددی استفاده‌شده است. و برای محاسبه توزیع توأم بین منابع داده­ای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع داده­ای نظرات کارشناسان و داده­های زیان داخلی، با افزایش تعداد دوره­های پیش­بینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش می­یابد که این امر نشان­دهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

متن کامل

The effect of cyclosporine on asymmetric antibodies and serum transforming growth factor beta1 in abortion-prone model of mice CBA/J x DBA/2

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  53- 72

تاریخ انتشار 2018-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021