بهینه‌سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای داده‌های درون‌روزی با استفاده از الگوریتم الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری: مطالعه موردی بورس تهران

نویسندگان

  • فرح آشوری کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی
  • محمد علی رستگار گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

در این پژوهش یک سیستم معاملاتی سهام مبتنی بر ترکیب شش اندیکاتور تکنیکال طراحی شده‌است. برای ترکیب این اندیکاتورها از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده‌‌ و بهینه‌سازی پارامترهای این اندیکاتورها با الگوریتم فراابتکاری الهام‌گرفته از پدیده‌های نوری (اپتیک) مبتنی بر ترکیب محدب انجام شده‌است. در مدل ارائه‌شده با هدف بیشینه‌سازی نسبت شارپ اصلاح‌شده، پارامترهای بهینه اندیکاتورهای تکنیکال با الگوریتم‌های اپتیک و ژنتیک به دست آمده‌است. در این پژوهش از داده‌های درون‌روزی قیمت سهام استفاده شده و هزینه‌های معاملاتی لحاظ شده‌است. نتایج این مدل با نتایج حاصل از به‌کار‌گیری پارامترهای استاندارد اندیکاتورها، نتایج حاصل از راهبرد خرید‌و‌نگه‌داری و نیز نتایج حاصل از به‌کار‌گیری الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی پارامتر اندیکاتورها، در هر دو حالت روزانه و درون‌روزی مقایسه شده و به دلیل کسب نسبت شارپ اصلاح‌شده بیشتر توسط مدل ارائه‌شده، در همه موارد برتری آن نشان داده‌شده‌است. همچنین در مقایسه نتایج در حالت‌های درون‌روزی و روزانه بر‌اساس معیار بازدهی پایان دوره بدون لحاظ هزینه‌های معاملاتی، در بیشتر موارد داده‌های درون‌روزی بازدهی بیشتری داشت لکن پس از لحاظ کردن هزینه‌های معاملاتی برتری در نتایج درون‌روزی مشاهده نمی‌شود. لذا کاهش هزینه معاملاتی برای افزایش انگیزه معامله‌گران در انجام معاملات درون‌روزی توصیه می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی مقایسه‌ای اثربخشی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع روند با نوسان‌گر تصادفی در تحلیل اوراق بهادار شرکت‌های دارویی

مقدمه:هدف اصلی سرمایه‌گذاران حداکثر کردن سود و منفعت اکتسابی می‌باشد،‌ لذا معرفی بهینه‌ترین روش جهت انجام معاملات برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران به روش‌های تحلیل تکنیکی،‌ این تحقیق به مقایسه اندیکاتورهای هشدار‌دهنده معاملات از نوع روند با اندیکاتورهای نوع نوسان‌گر پرداخته تا نشان دهد کدام یک از این دو دسته از اندیکاتورها،‌ بازدهی بیشتری را نصی...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ای اثربخشی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع روند با نوسان‌گر تصادفی در تحلیل اوراق بهادار شرکت‌های دارویی

مقدمه:هدف اصلی سرمایه‌گذاران حداکثر کردن سود و منفعت اکتسابی می‌باشد،‌ لذا معرفی بهینه‌ترین روش جهت انجام معاملات برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران به روش‌های تحلیل تکنیکی،‌ این تحقیق به مقایسه اندیکاتورهای هشدار‌دهنده معاملات از نوع روند با اندیکاتورهای نوع نوسان‌گر پرداخته تا نشان دهد کدام یک از این دو دسته از اندیکاتورها،‌ بازدهی بیشتری را نصی...

متن کامل

مقایسه کارایی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق بازار سرمایه در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای کسب سود بیشتر در جستجوی راهی برای پیش‌بینی قیمت سهام هستند، ازجمله این روش‌ها تجزیه‌وتحلیل تکنیکال می­باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه بازدهی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق در شرکت‌های تولیدی فعال‌تر­ می­باشد. در این پژوهش دوره رونق و رکود بازار سرمایه با استفاده از روش غیرخطی تغییر رژیم مارکف تخمین زده شد و محدوده زمانی 1/6/91 تا 28/12/92 دوره رونق...

متن کامل

بهینه‌سازی پارامترهای کنترل‌کننده PID برای کنترل فرکانس بار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

In this paper, considering variant power system parameters and using Imperialist Competitive Algorithm (ICA) and ITAE (Integral Time Absolute Error) criterion we deal with tuning optimal parameter of load frequency PID controller in two-area power systems. To attain the desirable robust performance, selecting the appropriate objective function is important. The obtained simulation results indic...

متن کامل

بهینه‌سازی پارامترهای مدل KINEROS2 با استفاده از الگوریتم PSO برای شبیه‌سازی رخداد سیلاب (مطالعه موردی: حوزه تمر استان گلستان)

Simulation of rainfall-runoff process for planning and management of water resources and watersheds requires the use of a conceptual optimized hydrological model. In this study, the hydroPSO package was employed to optimize KINEROS2 (K2) parameters applied in the Tamar watershed, Iran. Four storm events were utilized in hydrograph simulation. Results indicated better efficiency of K2 based on t...

متن کامل

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری (TLBO) در بورس اوراق بهادار تهران

افزایش بازده و کاهش ریسک، همواره یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به آن توجه می‎کنند. با وجود سابقۀ طولانی بهینه‌سازی سبد سهام، الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر آموزش و یادگیری که در سال 2010 معرفی شده است، یکی از کاراترین روش‌های فرا‌ابتکاری، برای حل مسائل بهینه‌سازی است. در این پژوهش، سعی شده است مسئلۀ بهینه‌سازی سبد سهام، در چارچوب مدل معرفی شدۀ مارکوویتز، با استفاده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 35

صفحات  153- 178

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021