پیش بینی ریسک سهام توسط روش garch(1,1) در این تحقیق فراریت (انحراف معیار استاندارد بازده) که رایج ترین معیار برای سنجش ریسک می باشد، برای بازده سهام (ناشی از تفاوت قیمت سهم در دو زمان متفاوت) توسط روش garch(1,1) یا generalized autoregressive conditionally heteroskedastic با پارامترهای p=1 و q=1 پیش بینی می شود.برای این کار داده های مربوط به قیمت سهام و به دو قسمت تقسیم می شوند: in-sample و out...

در این پژوهش اثر نوسانات قیمت ارز دلار، نوسانات قیمت سکه تمام بهار آزادی و نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در ایجاد ریسک نامطلوب شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و با استفاده از دو مدل پارامتریک گارچ و فیگارچ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مدل¬سازی و پیش¬بینی گردیده است. هدف این پایان¬نامه مقایس? مدل فیگارچ چند متغیره با مدل ...

این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی صادراتغیر نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‏های سالانه دوره زمانی 1338 تا 1386 انجام شده است. متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و واردات نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظر گرفته شده اند. پس از آزمون ایستایی همه متغیرها، برای اندازه‏گیری متغیر نااطمینانی صادرات غیر نفتی از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسی...

تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا نشان می دهد که بازار سهام نقش مهمی را در سازو کار سرایت سیاست پولی ایفا می کند موضوع مقاله حاضر نیز بررسی امکان ایفای این نقش توسط بازار سهام به عنوان کانالی مناسب برای سازو کار سرایت پولی در اقتصاد ایران است.با توجه به بکارگیری ابزارهای مستقیم سیاست پولی، متغیر شاخصی که نشان دهنده تغییرات سیاست پولی باشد، در اقتصاد ایران وجود ندارد. در نت...

مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل‌سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل‌های خانواده GARCH می‌باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می‌باشد نشان می‌دهند که اولاً، مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می‌توانند ویژگی‌های داده‌های مالی از قبیل نوسانات خوشه‌ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل‌سازی نمایند. ثانیاً، در هر دو پرتفوی ...

یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک بازار، ارزش در معرض خطر است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ای قرار گرفته است. اندازه گیری ریسک به شرایط اقتصادی و بازار وابسته است و از زمانی به زمان دیگر متغیر است. بنابراین محاسبه ریسک با در نظر گرفتن مدل های پیش بینی تلاطم بازار مطرح می شود. در این موارد، یکی از مفاهیم کلیدی ریسک بر پایه var ، مفهوم ارزش در معرض خطر ش...

در این تحقیق با استفاده از نرم افزار eviews به تخمین مدل پرداخته شده است. برای نشان دادن وجود نااطمینانی در این تحقیق ناهمسانی واریانس شرطی در سری زمانی قیمت نفت به اثبات رسید و برای این منظور از ازمون اثرات arch استفاده شد برای اندازگیری نااطمینانی از مدلهای خانواده garch استفاده شد و برای تخمین مدل از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شد. در تحقیق حاضر جهت جلوگیری از خطای تصریح از متغیرها...

نوسان نشان دهنده این است که چطور و چگونه یک مقدار در طول زمان به سرعت تغییر می کند، از میان محصولات کشاورزی ایران سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی به لحاظ قیمت نوسان زیادی را تجربه کرده اند. پژوهش های صورت گرفته روی ارتباط قیمت در بازار کالاهای کشاورزی، بر انتقال پویای قیمت از مزرعه به مصرف کننده نهایی تأکید دارند. هدف این مطالعه بررسی رفتار قیمت های تولیدکننده، عمده فروشی و خرده فروشی سیب زمینی شا...

در چند دهه گذشته جذب سرمایه‌‌های مستقیم خارجی یکی از راه‌های تامین مالی کشورها برای افزایش سطح سرمایه‌گذاری درداخل بوده است. در این راستا شرایط اقتصادی کشورهای میزبان برای افزایش سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1385 و تکنیک اقتصاد...