نتایج جستجو برای: ریسک دارایی
تعداد نتایج: 15697 فیلتر نتایج به سال:
امروزه سرمایه گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثربرسرمایه گذاری وریسک های مرتبط باآن وتخصیص بهینه منابع باهدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا سرمایه گذاران فردی ونهادی درجستجویاستراتژیهایی هستندکه بتوانندبااستفاده ازآنهابازده بیشتری رابدست آورند ، شناسایی عوامل موثر بر ریسک وبازده،درفرآیندسرمایه گذاری یکی از این استراتژی هاست.در این راستا این مقاله بر آن است تا با پایه قرار دادنالگوی چها...
مهم ترین دارایی های جاری هر بانک وجوه نقد است. وجود وجه نقد انعطاف پذیری مالی بانک و نبود آن ریسک نقدینگی بانک را افزایش می دهد. به طورکلی علل پدید آمدن ریسک نقدینگی در دو مورد، برداشت سپرده ها توسط سپرده گذاران و تعهدهای خارج از ترازنامه خلاصه می شود. از آنجا که بازپس گیری گسترده سپرده ها توسط مشتریان، بانک را با ریسک ورشکستگی مواجه می سازد و نگهداری بیش از نیاز وجوه نقد نیز سود دهی بانک را کا...
واریانس و ریسک نامطلوب ، معیارهای متفاوتی از اندازه گیری ریسک در مدیریت پرتفوی می باشند. هدف از انجام این تحقیق آزمون میانگین واریانس بر اساس چارچوب نظری ریسک نامطلوب (downside risk) با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری(VAR) می باشد. بازه زمانی در این تحقیق سال های 1384 الی 1393 می باشد. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران بوده و روش آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل خود رگرسیون برد...
الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ، یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطهی بین ریسک و بازده داراییهای منفرد است. به عبارت دیگر، CAPM نشان میدهد که داراییها چگونه با توجه به ریسکشان قیمتگذاری میشوند. اساس CAPM بر این فرض استوار است که سرمایهگذاران برای یافتن پرتفوی کارا ، نظریهی پرتفوی و کاهش ریسک نظاممند از طریق تنوع بخشی را میدانند و به آن عمل میکنند و هر یک بنا به درجهی ریسکگ...
در پژوهش حاضر به معرفی مدل نوینی از مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نام مدل قیمتگذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده (r-capm) پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا درجه اهرم اقتصادی، یعنی اثرات اختلالات اقتصادی که شامل پنج متغیر کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، صادرات و هزینه مالی است، بر روی فروش شرکتها اندازه گیری و از این طریق ضریب حساسیت بتا را محاسبه کرده و به دنبال آن ب...
ریسک نقد شوندگی سهام را می توان یکی از عوامل دخیل در تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران دانست.تعیین معیاری بر اساس خصوصیات خود شرکت را بتواند به تعیین میزان نقد شوندگی سهام کمک کند،می تواند به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران منتهی شود.در این تحقیق،رابطه میان نقد شوندگی دارایی ها و نقد شوندگی سهام شرکت در کل شرکتهای صنعت دارو سازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387و 1388 بررسی و در...
بانکها به عنوان اهرمهایی در سیاستهای کلان اقتصادی از طریق تنظیم و تعدیل نرخ سود بانکی، سیاستهای پولی را به اجرا درآورده و تورم و بیکاری که یکی از مهمترین اهداف کلان اقتصادی میباشد را کنترل مینماید. یکی از این ابزارها مدیریت دارایی- بدهی میباشد. از اینرو هدف از انجام این تحقیق توسعه مدل ریسک همبستگی داراییها(ACR) با رویکرد مدیریت دارایی-بدهی(ALM) میباشد. این تحقیق از لحاظ ماهیت از نوع ...
مهم ترین معیار سرمایه گذاری در بازار سرمایه ریسک و بازده شرکت ها می باشد، از این رو سرمایه گذارانی بیشترین موفقیت را کسب می کنند که به این دو معیار توجه ویژه ای داشته باشند. تغییر مدیریت شرکت ها منجر به تصمیمات متفاوتی در حوزه مالی شرکت ها می شود در نتیجه جزء عوامل اثر گذار بر ریسک و بازدهی شرکت ها محسوب می گردد. در این پژوهش ارتباط بین تغییر مدیریت شرکت با ریسک نکول و عملکرد شرکت در بازار سرما...
در این پایان نامه به بررسی مساله ی بهینه سازی سبد اوراق بهادار چند دوره ای برای مدیریت دارایی و بدهی از نظر یک سرمایه گذار که قصد دارد قبل از رسیدن به انتهای افق سرمایه گذاری خود احتمال ورشکستگی را کنترل کند پرداخته می شود. یک مدل میانگین – واریانس که دارای محدودیت کنترل ورشکستگی در دوره های مختلف در طول افق زمانی می باشد تشکیل داده می شود. سپس یک روش برای حل این مدل بر اساس روش لاگرانژ افزای...
شناسایی ساختار وابستگی بین داراییهای مالی و تأثیر آن در سنجههای ریسک همچون ارزش در معرض ریسک داراییهای مالی از موضوعات مورد توجه محققان است. اما، یکی از چالشهای موجود بر سر راه این هدف، مدلسازی توزیعهای توأم در ادبیات اقتصاد مالی است. کاپولا ها توابع توزیع توأم را به توزیع حاشیه ای تکین هر یک از متغیرها متصل کرده و ساختار وابستگی دادههای چندمتغیره را به خوبی توصیف میکنند. در این پژوهش ب...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید