نتایج جستجو برای: مدل EGARCH
تعداد نتایج: 120342 فیلتر نتایج به سال:
This paper investigates the issue of co-movement and interaction among the monetary, foreign exchange and stock markets by employing the data from China’s financial markets. Based on the ICA-EGARCH-M model, we explore the volatility spillover effects so as to illustrate the overall co-movements across financial markets. Furthermore, in order to observe the multi-market dynamic relationship vari...
This paper focuses on the selection and comparison of alternative non-nested volatility models. We review the traditional in-sample methods commonly applied in the volatility framework, namely diagnostic checking procedures, information criteria, and conditions for the existence of moments and asymptotic theory, as well as the out-of-sample model selection approaches, such as mean squared error...
UNLABELLED The objective of this paper is to verify the hypotheses presented in the literature on the causal relationship between inflation and its uncertainty, for the newest EU countries. To ensure the robustness of the results, in the study four models for inflation uncertainty are estimated in parallel: ARCH (1), GARCH (1,1), EGARCH (1,1,1) and PARCH (1,1,1). The Granger method is used to t...
A new class of fractionally integrated GARCH and EGARCH models for characterizing financial market volatility is discussed. Monte Carlo simulations illustrate the reliability of quasi maximum likelihood estimation methods, standard model selection criteria, and residual-based portmanteau diagnostic tests in this context. New empirical evidence suggests that the apparent long-run dependence in U...
اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک ا...
Original scientific paper As the stock market volatility is highly nonlinear, coupling and time varying, it is difficult to predict by the traditional forecasting methods. For explaining the existing problems of the current volatility forecasting method, we use the model based on the weighted least squares support vector regression (WLSSVR) method to predict the stock index volatility in this p...
In this study, we proposed a new model to improve the accuracy of forecasting stock market volatility pattern. The hypothesized was validated empirically using data set collected from Saudi Arabia Exchange (Tadawul). is daily closed price index August 2011 December 2019 with 2027 observations. combines best maximum overlapping discrete wavelet transform (MODWT) function (Bl14) and exponential g...
اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک ا...
در این پژوهش، با استفاده از مدل های خانواده arch و روش شبیه سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (var) را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می دهیم. مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام شده است. نتایج نشان می دهد در بین برآوردکنندگان var، ...
This paper studies price discovery in Nikkei 225 markets through the nonlinear smooth transition adjustments between spot and future prices across all three futures markets. We test for nonlinearity employ an exponential error correction model (ESTECM) with generalised autoregressive conditional heteroscedasticity (EGARCH), allowing effects of transaction costs, heterogeneity, asymmetry adjustm...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید