نتایج جستجو برای: مدل EGARCH
تعداد نتایج: 120342 فیلتر نتایج به سال:
در بازارهای جهانی نفت، شوکهای قیمتی موجب شکلگیری نوسانات قیمت میشوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی در وضعیتهای مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و دادههای فصلی مربوط به ...
This paper studies the effect of COVID-19 on volatility Australian stock returns and negative positive news (shocks) by investigating asymmetric nature shocks leverage impact volatility. We employ a generalised autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model extend analysis using exponential GARCH (EGARCH) to capture asymmetry allegedly leverage. proxy related health system its econ...
In this study, the volatility of two Asian stock markets, Bursa Malaysia and Singapore Exchange, is estimated. The analysis used data on daily closing prices indices respective markets between July 1, 2019 August 31, 2020. sample split into subsample periods: Pre-COVID-19 pandemic during COVID-19 pandemic. We estimated a standard GARCH, GARCH-M, TGARCH, EGARCH PGARCH model for each subsample. c...
the price fluctuations of chicken and its production inputs are one of the main challenges in broiler industry which affects the producer and consumer‘s welfare. this study investigates the price fluctuations of broiler and the price fluctuations of the two important inputs of broiler production -e.g. one day-old chick and soybean meal- in tehran province. to achieve the purpose, the non-linear...
در این تحقیق، با توجه به اینکه بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بین المللی می دانند، صادرات غیرنفتی را از دیدگاه کلان اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار داده و صادرات غیرنفتی را به عنوان متغیری از متغیره...
رتبهبندی مدلهای ارزش درمعرض ریسک بهمنظور کاهش هزینه فرصت الزامات سرمایهای، یک ابزار مهم برای ارزیابی عملکرد این مدلها محسوب میشود. در این مقاله به رتبهبندی و آزمون آماری توانایی پیشبینی مکمل مدلها پرداختهایم. روش رتبهبندی استفادهشده با لحاظکردن اندازه تنبیهی برای مدلهای ارزش درمعرض ریسک این اجازه را به مدیران ریسک میدهد که هزینه ریسک و تخصیص سرمایه را بهگونهای مؤثر تفسیر کنند. ...
The main purpose of this paper is to evaluate the effect of crude oil price on global fertilizer prices in both the mean and volatility. The endogenous structural breakpoint unit root test, ARDL model, and alternative volatility models, including GARCH, EGARCH, and GJR models, are used to investigate the relationship between crude oil price and six global fertilizer prices. The empirical result...
The main purpose of this paper is to estimate the volatility in global fertilizer prices. The endogenous structural breakpoint unit root test and alternative volatility models, including the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) model, Exponential GARCH (EGARCH) model, and GJR model are estimated for six global fertilizer prices and the crude oil price. Weekly data f...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید