نتایج جستجو برای: مدلهای گارچ
تعداد نتایج: 5480 فیلتر نتایج به سال:
هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ[1] کاپولای شرطی[2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیشبینی حاصل از مدلسازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای داراییها در نظر گرفته میشود که فارغ از هرگونه فرض نرمالبودن و همبستگی خطی است. دادههای مورد بررسی، قیمتهای روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایهگذا...
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه ریسک سیستماتیک سهام (بتای بازار) با متغیرهای کلان و اطلاعات حسابداری انجام شده است. تحلیل رگرسیون با استفاده از روش پنل دیتای ایستا و پویا بر روی نمومه ای شامل 61 شرکت عضو بورس و اوراق بهادار طی سال های 1380- 1389 انجام شد. برای برآورد مدل ها، از روش های ای گارچ ، ام گارچ و حداقل مربعات معمولی استفاده گردید. نتایج حاکی از ارتباط برخی متغیرهای کلان و اطلاعات حسابدا...
توابع کاپیولا ابزار قدرتمندی برای توصیف ساختار وابستگی متغیرهای تصادفی چندبعدی ارائه کردهاند و از جدیدترین ابزار مدیریت ریسک مالی به حساب میآیند. یکی از کاربردهای توابع کاپیولا در مدیریت ریسک، محاسبۀ ارزش در معرض ریسک (VaR) پرتفوی است که از پرکاربردترین معیارهای ریسک در نهادهای مالی بهشمار میرود. هدف اصلی پژوهش حاضر محاسبۀ دقیقتر ریسک است. پژوهش پیش رو با ترکیب توابع کاپیولا و مدلهای (GA...
توربینهای گاز با توجه به نیاز روز افزون بشر به انرژی، مورد توجه محققین بسیاری در سالهای اخیر بوده اند. لذا اطلاع داشتن از پدیده هایی که در عبور جریان از پره های توربین گاز اتفاق می افتد بسیار حائز اهمیت است. بدین منظور در این پروژه اثر تعدادی از پارامترهای مختلف موثر در جریان بر روی پره های استاتور توربین گاز با استفاده از نرم افزار cfx به شکل سه بعدی بررسی شده اند. در اینجا به طور خلاصه به تعد...
بازار بورس اوراق بهادار تهران پس از بازگشایی از سال 1368 شاهد نوسانات زیادی بوده است. نوسانات قیمت جزئ ذات بازار است اما گاهی این نوسانات از شکل عادی خود خارج شده و جای خود را به صعودهای افسارگسیخته (حباب) و سقوط های ناگهانی (بحران) می دهند و ضربات جبران ناپذیری را به بازار بورس وارد می کنند. با توجه به اهمیت حبابها و تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر روی شکل گیری حباب در این تحقیق از یک سو به بر...
اقتصاد کشورهای صادرکنندة نفت تا حد زیادی به درآمد نفت وابسته است و تحولات نفتی میتواند یکی از عوامل مهم اثرگذار بر بخشهای مختلف اقتصادی بهویژه بازار سهام محسوب شود. این مقاله ارتباط بازدهی و سرایت نوسانها بین بازارهای نفت و سهام را در منتخبی از کشورهای عضو اوپک (opec) با استفاده از یک مدل گارچ چندمتغیره (full-vech) و دادههای روزانه در بازه زمانی می 2010 تا ژانویه 2013، بررسی کرده است. در ا...
چکیده زمینه و هدف: امروزه داده های زیادی وجود دارند که در آنها فرض استقلال داده ها که پیش فرض اصلی بسیاری از مدلهای آماری است برقرار نیست. داده های حاصل از نمونه گیری خوشه ای، مطالعات طولی با اندازه گیری های مکرر و یا داده های زوجی مانند داده های دو چشم و همچنین مطالعاتِ همسان سازی شده نمونه هایی از این داده ها هستند مواد و روش کار: دو مدل آماری با در نظر گرفتن همبستگی بین مشاهدات، مدلهای آمیخته...
در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می باشد. برای برآورد نرخ...
کارایی بازار یکی از مهمترین موضوعات بازارهای مالی در دهههای اخیر بوده است. فرضیه بازار کارا بیان میکند که کلیه اطلاعات موجود به طور کامل و فوری در قیمت دارایی منعکس میشود، به طوری که امکان دستیابی به سود سیستماتیک ناشی از پیشبینی قیمت ها وجود ندارد. مهمترین هدف این تحقیق، ارزیابی نوع ضعیف کارایی در بورس اوراق بهادار تهران در دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازدهی سهام است. بدین منظور برای آزمو...
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید