پیشبینی قیمت سهام یکی از موضوعهای مهم مالی است، چرا که دادههای قیمت سهام دارای تغییر پذیری زیاد، پیچیدگی، دینامیک و آشوبگونه است،بنابراین ارتباط نامشخص بین قیمت سهام و عوامل مؤثر کاملا پویا است. بنابراین مسأله پیشبینی قیمت سهام تنها بوسیله یک برنامه کامپیوتری کاردشواری است.در این تحقیق، ابتدا بوسیله آزمون گردش، امکان پیشبینی قیمت سهام شرکت صنایع ملی مس ایران بررسی گردید. سپس رابطه همبستگی هشتبر...

پیشبینی قیمت سهام یکی از موضوعهای مهم مالی است، چرا که دادههای قیمت سهام دارای تغییر پذیری زیاد، پیچیدگی، دینامیک و آشوبگونه است،بنابراین ارتباط نامشخص بین قیمت سهام و عوامل مؤثر کاملا پویا است. بنابراین مسأله پیشبینی قیمت سهام تنها بوسیله یک برنامه کامپیوتری کاردشواری است.در این تحقیق، ابتدا بوسیله آزمون گردش، امکان پیشبینی قیمت سهام شرکت صنایع ملی مس ایران بررسی گردید. سپس رابطه همبستگی هشتبر...

با قانون‌زدایی بازار و شکل‌گیری بازار روز بعد انرژی، در هرروز تولیدکنندگان انرژی اقدام به ارائه پیشنهاد قیمت خود برای هر واحد به تفکیک ساعت، در حداکثر 10 پله به مدیریت‌شبکه می‌کنند و مدیریت‌شبکه با تعیین میزان تقاضا در روزبعد، قیمت‌تسویه بازار برای روز آتی را به همراه برندگان بازار اعلام می‌کند و بر اساس قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان با آنها تسویه می‌کند. از این رو پیشبینی قیمت تسویه بازار برای شر...

چکیده: در این تحقیق رابطه بین قیمت نفت و تغییرات آن با شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایران در دوره زمانی تیر ماه 1379 تا آذر ماه 1389 بررسی میشود. برای این منظور از روش با سه متغیر کنترل نقدینگی، شاخص قیمت مسکن و قیمت سکه var خودرگرسیون برداری استفاده شد. نتایج حاصل از توابع واکنش به ضربه نشان داد که وقوع یک انحراف معیار شوک در قیمت نفت در چهار دوره اول اثر مثبت، و بعد از آن اثر منفی...

در این پایان نامه به بررسی پیشبینی قیمت سهام توسط شبکه عصبی پرداخته شد، هدف اصلی پاسخ به این پرسش بود که آیا می توان با استفاده از شبکه های عصبی و با استفاده از خواص آماری داده ها برای داده های ورودی به شبکه، برای تصمیم گیری در کشف قواعد نهفته در حرکات قیمت استفاده نمود، بطوریکه درصد صحت پیشبینی ها بیشتر از 50 % (روش تصادفی ) باشد برای این منظور از شبکه عصبی پیشخور با روش پس انتشار خطا استفاده ...

پیشبینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار بورس به یکی از مهمترین مسائل درعلوم مالی ارتقاء یافته است. همچنین، در دههی اخیر مدلهای شبکه عصبی به علت عملکرد واقع بینانهتر اینمدلها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع مختلف آنها برای پیشبینی استفاده شده است. اکنون این سئوالمطرح است که، کدام یک از این مدلها قدرت بالاتری برای تبیین فرآیندهای آتی بورس را دارا میباشد؟ در( همین ر...

پیشبینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار بورس به یکی از مهمترین مسائل درعلوم مالی ارتقاء یافته است. همچنین، در دههی اخیر مدلهای شبکه عصبی به علت عملکرد واقع بینانهتر اینمدلها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع مختلف آنها برای پیشبینی استفاده شده است. اکنون این سئوالمطرح است که، کدام یک از این مدلها قدرت بالاتری برای تبیین فرآیندهای آتی بورس را دارا میباشد؟ در( همین ر...

این مطالعه به بررسی نقش جریان اطلاعات در پیشبینی بازده سهام بازار بورس ایران میپردازد. بدین منظورمدلهای تجربی تصریح شده در پژوهش با استفاده از آمار ماهانه دوره زمانی دیماه 9731 تا دیماه 9711 برایبررسی ارتباط مذکور در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شدند. نتایج بیانگر آن است در حالی که بازده بازارسهام ایران از قابلیت پیشبینی بالایی برخوردار است، اما منابع پیشبینی پذیری بازده سهام به طور قابل توجه...

این مطالعه به بررسی نقش جریان اطلاعات در پیشبینی بازده سهام بازار بورس ایران میپردازد. بدین منظورمدلهای تجربی تصریح شده در پژوهش با استفاده از آمار ماهانه دوره زمانی دیماه 9731 تا دیماه 9711 برایبررسی ارتباط مذکور در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شدند. نتایج بیانگر آن است در حالی که بازده بازارسهام ایران از قابلیت پیشبینی بالایی برخوردار است، اما منابع پیشبینی پذیری بازده سهام به طور قابل توجه...

در این تحقیق به پیشبینی شاخصهای (کل، قیمت و بازده نقدی، صنعت، بازار اول و بازار دوم) بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روشهای انقباضی پرداخته شده است. این روشها عبارتند از روش پیشآزما، bma، بیز تجربی، بگینگ و لجیت که نتایج بدست آمده از این روشها سپس با نتایج مدل عاملی پویا (dfm) مقایسه خواهد شد. دادههای مورد استفاده در این تحقیق مقادیر هفتگی شاخصها در بازهزمانی 1381 تا 1391 میباشد. در این پ...