بررسی سودمندی استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو در بازار بورس اوراق بهادار تهران

تحلیل تکنیکی[i]یکی ازروش‌های تحلیل بازار است که درآن از قیمت‌ها و حجم معاملات تاریخی سهام برای پیش‌بینی جهت آیندة حرکت قیمتها استفاده می‌شود.نوسانگر ایچیموکو[ii] یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می‌باشد که قدرت و سرعت روند،سقف ها و کف های احتمالی قیمت را پیش بینی می کند.در این پژوهش سودآوری سهام استراتژی معاملاتی مبتنی بر نوسانگر ایچیموکو به نام‌های استراتژی معمولی،محافظه کار و جسورانه بررسی خواهد شد. سه استراتژی مذکور بر حسب ترکیب اجزای ایچیموکو در تشخیص نقاط خرید و فروش متفاوت هستند.نتیجه پژوهش بر روی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دربازده 1395-1370 با توجه به نسبت شارپ نشان می‌دهد که استراتژی جسورانه 6747/0 نسبت به استراتژی بازار152305/0 و دو استراتژی دیگر محافظه کارو معمولی که به ترتیب 3366/0 و310058 / 0می‌باشند، درموقعیت بالاتری قرار گرفته واز سوداوری بالاتری نیز برخوردار است. از دیدگاه بازده تنها استراتژِی جسورانه بر بازده بازار غلبه داشته است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که در بین سه استراتژی، بهترین نتیجه مربوط به استراتژی جسورانه بوده و استراتژی معمولی و محافظه کار در رتبه‌های بعدی قرار دارند. [i] Technical analysis [ii] Fibonacci ratios