تشکیل پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم‎‎های ژنتیک

Authors

Abstract:

تشکیل پرتفوی به عنوان یک تصمیم‎گیری حساس و حیاتی برای شرکت‎‎ها شناخته شده است. به همین دلیل انتخاب یک پرتفوی با نرخ بازده‎ی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. در تعریف جدید ریسک، به جای یک عدد ویژه، از یک منحنی به عنوان ریسک استفاده می‎شود. در این مقاله روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای تشکیل پرتفوی ارائه می‎شود، که در آن ریسک با تعریف جدید در نظر گرفته شده است. در نهایت به عنوان یک مطالعه‌ی موردی، این الگوریتم برای تشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران مورد استفاده قرار گرفته است. طبقه‎بندی JEL: G11, G1

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی توافقی در بورس اوراق بهادار تهران

تاکنون مدل‌های مختلفی در زمینه انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه‌گذاران، ارائه‌شده است. اکثر قریب به اتفاق این مد‌ل‌ها در نهایت با ارائه مجموعه‌ای از پرتفوی‌های موجود در مرز‌کارا، فرآیند انتخاب را به پایان می‌رسانند و در بهترین حالت در ادامه فرآیند، با استخراج تابع مطلوبیت با توجه به ترجیحات سرمایه‌گذار از طریق گفتگوهای تعاملی تا حد امکان پرتفوی بهینه را متناسب با موقعیت‌های مالی و ویژگی‌های رفتا...

full text

بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد الگوریتم ژنتیک

گسترش و پیچیدگی روزافزون بازارهای مالی، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب نوع دارایی را برای سرمایه‌گذاران دشوار نموده است؛ از سویی بر اساس نظریه مدرن پرتفوی، متنوع سازی سرمایه­گذاری­ها می‌تواند منجر به کاهش نوسان­ها در عین حفظ متوسط بازده گردد. همچنین با توجه به پیچیده شدن و سرعت عوامل تأثیرگذار، تشکیل پرتفوی بهینه با روش‌های سنتی کار دشواری است. هدف این پژوهش بهینه‌سازی پرتفوی متشکل از سهام صندوق‌های...

full text

مقایسه الگوریتمهای پیش بینی و بهینه سازی در بورس اوراق بهادار تهران

  در این مطالعه، با استفاده از دو الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و شبکه فازی- عصبی به عنوان دو الگوریتم پیش­بینی قیمت اوراق بهادار و از دو الگوریتم ممتیک حرکت تجمعی ذرات، الگوریتم ژنتیک و روش کوادراتیک به منظور حل مساله بهینه­سازی پرتفوی بدون محدودیت برای 23 شرکت فعال بازار بورس طی سال­های 94-1391 به صورت روزانه استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که شبکه­های عصبی توانسته عملکرد بهت...

full text

ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران:

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری...

full text

ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید‌نظر‌شده (R-Sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص‌های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص R-Sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(Value at Risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه VaR با روش GARCH با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 44  issue 4

pages  -

publication date 2010-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023