مدیریت ریسک اعتباری در بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از مدل شبکه عصبی

Authors

Abstract:

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش‌بینی ریسک اعتباری و رتبه‌بندی مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی انجام گرفته است. بدین منظور بررسی‌های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیرمالی مربوط به یک نمونه 205 تایی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی از میان کشاورزان دریافت‌کننده وام در شهرستان ممسنی در طی سال‌های 1391-1386 انتخاب شده‌اند، صورت گرفته است. در این پژوهش، 17 متغیر توضیح‌دهنده شامل متغیرهای مالی و غیرمالی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای انتخابی به‌عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با سه لایه پنهان وارد مدل گردیدند. نتایج حاکی از آن است که مدل شبکه عصبی توانسته است با درصد صحت پیش‌بینی 95/5 درصدی مشاهدات را منطبق بر واقع برآورد نماید که این امر نشانگر توانایی بالای شبکه عصبی در پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان می‌باشد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مدل‏سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل‌سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)

در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه، با هدف امکان‌سنجی استفاده از روش‌شناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها و با استفاده از داده‌های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد موارد نکول طی سال‌های مختلف ...

full text

مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی

 هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل مناسب به منظور مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها با استفاده از رویکرد ترکیبی DEMATEL و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) است .در این پژوهش از بین متغیر های شناسایی شده، 17 متغیر با استفاده از قضاوت خبرگان ( روش دلفی ) مورد تائید قرار گرفتند . جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و متخصصان  بانک (بانک صادرات استان گیلان )  می­باشد. ابزار مورد استفاده برای جمع­آوری داده­های تحقیق پرس...

full text

اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان با رویکرد شبکه عصبی در یکی از بانک های دولتی

ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد، بیان کرد. هنگامی که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند این رخداد اعتباری رخ می دهد. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک­ ها می باشد و این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند. بررسی عوامل موثر و تأثیر گزار بر...

full text

ارزیابی ریسک اعتباری تعاونی‌های شهری با استفاده از روش شبکه عصبی

One of the most important issues for institutions that provide financial facilities to others is the issue of credit risk. One of the ways to quantify and measure credit risk and, consequently, its proper management, is to use a credit rating. Credit rating is a model for measuring the performance of facility recipients, which is based on quantitative criteria such as corporate financial inform...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 9  issue 2

pages  103- 119

publication date 2015-09-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023