پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران: مقایسه مدل‌های سری زمانی تک متغیره و چند متغیره

Authors

Abstract:

در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش‌های متداول سری زمانی پیش‌بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش‌بینی‌های درون نمونه‌ای برای افق‌های یکساله، سه‌ساله و پنج‌ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره‌های متفاوت خارج از نمونه با روش‌های برتر، پیش‌بینی شده است. روش‌های مورد استفاده در این پژوهش در دو دسته روش‌های تک متغیره (شامل الگوریتم باکس جنکینز و مدل فضای حالت) و روش‌های چند متغیره(شامل مدل اتورگرسیو برداری و مدل تصحیح خطای برداری) دسته بندی شده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از این است که روش‌های تک متغیره بطور کلی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران بهتر عمل می‌کنند. نتایج همچنین مبین این است که پیش‌بینی با روش‌های چندمتغیره به دلیل حساسیت‌های موجود در این روش‌ها شامل تصریح مدل، لحاظ خصلت مانایی سری‌های مورد نظر در مدل‌سازی و معیار مورد استفاده جهت تعیین تعداد وقفه بهینه، عملکردهای متفاوتی را نشان می‌دهند. با این حال روش‌های چند متغیره توانایی پیش‌بینی دقیقتر از روشهای تک متغیره را تنها در کوتاه مدت (در این تحقیق یک سال) دارا می‌باشند.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پیش‌بینی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران (مقایسه‌ی روش‌های تک متغیره و چند متغیره)

سیاست‌گزاران و برنامه‏ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل‌سازی کنند و از این مدل‌ها در فرآیند پیش‌بینی استفاده نمایند. امروزه پیش‌بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه‌ریزی برای سیاست‌گزاران اقتصادی به شمار می‏رود و روش‌های متنوعی برای پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش‌بینی و دقت روش‌های تک متغیره و چند م...

full text

ارزیابی پیش‌بینی رشد اقتصادی با استفاده از مدل‌های سری زمانی یک متغیره و مدل‌های تک نماگر از شاخص‌های پیشرو

چکیدهبررسی رفتار تولید ناخالص داخلی و برخی متغیرهای کلان و بخشی نشان می‌دهد که الگوی تغییرات تولید ناخالص داخلی با الگوی تغییرات آن متغیرها هماهنگی دارد که این هماهنگی با تقدم و تأخر زمانی انعکاس می‌یابد. تقدم زمانی در متغیرهای مربوطه زمینه پیش‌بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌کند. این متغیرها به شاخص‌های پیشرو معروف می‌باشند. این تحقیق به دنبال مقایسه توانایی شاخص‌های پیشرو مخ...

full text

پیش بینی نرخ رشد بخش کشاورزی ایران (مقایسه ی روش های تک متغیره و چند متغیره)

سیاست گزاران و برنامه‏ریزان اقتصادی در تلاش اند تا متغیرهای موثر بر رشد بخش کشاورزی را مدل سازی کنند و از این مدل­ها در فرآیند پیش­بینی استفاده نمایند. امروزه پیش­بینی به عنوان یک ابزار مهم برنامه­ریزی برای سیاست گزاران اقتصادی به شمار می‏رود و روش های متنوعی برای پیش­بینی متغیرهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. این پژوهش نرخ رشد بخش کشاورزی ایران را پیش­بینی و دقت روش های تک متغیره و چند م...

full text

مطالعه پارامترهای پایداری تک متغیره و چند متغیره ژنوتیپ‌های امید بخش جو در اقلیم سرد ایران

به منظور بررسی پاسخ لاین‌های مختلف جو به شرایط متفاوت محیطی و تعیین پایداری عملکرد در آنها، بیست لاین امیدبخش جو در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در هشت ایستگاه تحقیقاتی سرد کشور به مدت دو سال (1387-1385) مورد مطالعه قرار گرفت. از پنج پارامتر پایداری مدل چند متغیره امی و پارامترهای پایداری شوکلا ( ) و بجپای (I) برای معرفی ژنوتیپ‌های پایدار استفاده شد. از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی...

full text

پیش‌بینی سیاست تقسیم سود با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی تک متغیره و چند متغیره

پیش­بینی سود از دیرباز موردتوجه پژوهشگران بوده است. علاوه بر این یکی از مهم­ترین معیارهای تصمیم­گیری برای سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان پیش­بینی سیاست تقسیم سود شرکت‌ها است. در این راستا، در پژوهش حاضر با آگاهی از موفقیت نسبی مدل‌های خطی و رگرسیونی در رضایت پژوهشگران در پیش‌بینی برخی مسائل مالی نظیر سیاست تقسیم سود و با استفاده از مدل‌های تک متغیره و چند متغیره شبکه عصبی، به پیش‌بینی سیاست تقسی...

full text

شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره

در این تحقیق به تاثیر و شناسایی انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح، تغییر موقت در تعیین مدل و براورد پارامترهای سری زمانی چند متغیره پرداخته می شود. برای شناسایی انواع نقاط پرت در مدل سری های زمانی چند متغیره روش تکرار پانکراز و همکاران (2000) مورد توجه قرار می گیرد. سپس توانایی این روش نسبت به روش کلاسیک یک متغیره سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که قیمت سکه تحت تاثیر قیمت جها...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 2

pages  1- 39

publication date 2013-08-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023