ثمر حبیبی
کارشناس ارشد مهندسی مالی، دانشکده علوم مالی، گروه مالی دانشگاه علوم خوارزمی، تهران، ایران
[ 1 ] - مقایسۀ سودآوری استراتژی معاملات جفتی بین طبقات مختلف دارایی
استراتژی معاملات جفتی یکی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین استراتژی‌های آربیتراژ آماری محسوب می‌شود. به‌علاوه، آن را یکی از انواع استراتژی بازار خنثی نیز می‌توان دانست. در این پژوهش، روش‌های متفاوت انتخاب جفت دارایی برای شناسایی فرصتهای آربیتراژ و بررسی و مقایسۀ بازده و ریسک متحمل‌شده، با استفاده از داده‌های طبقات مختلف دارایی ازجمله سهام بازار اوراق بهادار تهران، سهام موجود در شاخص اس اند پی 500 و کالا…
Co-Authors