حجت اله صادقی
دانشگاه یزد
[ 1 ] - تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین(مطالعه‌ای در نرخ ارز)
این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به‌عنوان سنجه‌ای مفید در اندازه‌گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می‌پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه‌گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی‌ها بهطور معمول ازتوزیع‌هایی با دنباله‌های پرتراکم ناشی می‌شود. بنابراین، محاسبات ارزش در ...
[ 2 ] - نوفه زدایی از سری های زمانی مالی با استفاده از آنالیز موجک
هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سریزمانی را در مقیاسهای زمانی متفاوت در بردارد. پیادهسازی تبدیل موجک، با بهرهگیری از بهترین موجکها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیلهای مالی خواهدداشت. در این پژوهش هدف، بیان اهمیت مفهوم مقیاس-زمان و بهکارگیری فواصل زمانی متفاوت در بررسی رفتار بازارهای مالی است تا مشخص شود که آیا حذف نوفه از سریزمانی میتواند دقت تصمیمگیری ما برای آینده را بالا...
[ 3 ] - محاسبۀ ارزشهای در معرض ریسک با بهرهگیری از آنالیز موجک(مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران)
در این پژوهش از یکی از رویکردهای مدرن در مباحث اقتصادی و مالی، با عنوان آنالیز موجک به‌منظور بررسی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده شد. بهاینترتیب، با استفاده از بازده بازار، بتای موجکی برای بازده‌های روزانه 20 سهم از سهام بورس اوراق بهادار تهران در فاصلۀ زمانی فروردین‌ماه 1386 تا اسفندماه 1390 محاسبه شده است. آنگاه، ارتباط بتای موجکی و میانگین بازدهی‌ها در مقیاسهای کوتاه‌مدت،...
[ 4 ] - The effect of parameter estimation on Phase II control chart performance in monitoring financial GARCH processes with contaminated data
The application of control charts for monitoring financial processes has received a greater focus after recent global crisis. The Generelized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) time series model is widely applied for modelling financial processes. Therefore, traditional Shewhart control chart is developed to monitor GARCH processes. There are some difficulties in financial su...
[ 5 ] - واکاوی مفهوم آمیخته بازاریابی در صنعت بانکداری ایران: کاربرد تئوری داده بنیاد
مفهوم آمیخته بازاریابی در ادبیات بازاریابی جایگاه قابل توجهی دارد. انتقادات فرآوانی به آمیخته بازارایابی متداول مخصوصا در حوزه خدمات وجود دارد. از اینرو پژوهش حاضر بر آن بوده تا از طریق روش داده بنیاد به واکاوی این مفهوم بپردازد. بدین منظور با 15 تن از مدیران و 12 تن از خبرگان بانکی در ایران مصاحبه عمیق صورت گرفت. نتایج حاصل از کدگذاری دادهها منجر به تعیین مقوله محوری "آمیخته بازاریابی بانکی...
[ 6 ] - کاربرد حرکت براونی هندسی در پیش‌بینی قیمت طلا و نرخ ارز
متغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیش‌بینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و داده‌های پژوهش در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1395 جمع‌آوری و تحلیل گردید. همچنین پیش‌بینی برای هر کدام از سری‌های زمانی تحت مطالعه، در افق‌های مختلف پیش‌بینی شا...
[ 7 ] - Monitoring Financial Processes with ARMA-GARCH Model Based on Shewhart Control Chart (Case Study: Tehran Stock Exchange)
Financial surveillance is an interesting area after financial crisis in recent years. In this subject, important financial indices are monitored using control charts. Control chart is a powerful instrument for detecting assignable causes which is considerably developed in industrial and service environments. In this paper, a monitoring procedure based on Shewhart control chart is proposed to mo...
[ 8 ] - فیزیک مالی به‌عنوان زمینه‌ای بین‌رشته‌ای؛ خدمات دانش فیزیک به مالی و نقد آن‌ها
کتاب فیزیک مالی سرگذشت تاریخی تعامل دانش فیزیک و مالی را مرور می‌کند. نویسندة کتاب، به‌گونه‌ای بینامتنی، چگونگی راه‌یابی مدل‌های دانش فیزیک به مسائل مالی را تشریح می‌کند و درپی آن است تا نشان دهد: استفاده از مدل‌ها و تحلیل کمی توسط کوانت‌ها (تحلیل‌گران کمی مالی) بی‌آن‌که عاملی تعیین‌کننده یا مقصر در بحران مالی 2007- 2008 باشد، سیمای آیندة دانش مالی را شکل خواهد داد. در این مقاله، ضمن م...
[ 9 ] - گونه شناسی شبکه های مالی بر اساس ویژگی های مکان شناختی آن ها (مطالعه ای در بورس اوراق بهادار تهران)
هدف این پژوهش ایجاد و معرفی یک شبکه مالی جدید و بررسی معیارهای مرکزیت سهام برای بهینه سازی سبد سهام سرمایه گذاران و همچنین شناسایی رهبران بازار سهام می باشد. در این پژوهش 100 شرکت برتر بورس اوراق بهادار که دارای بیشترین سرمایه ثبت شده اند در بازه زمانی دی ماه 1388 تا دی ماه 1398 انتخاب شدند. شبکه مالی با استفاده از قیمت پایانی تعدیل شده به بازده لگاریتمی تبدیل و ضریب همبستگی پیرسون بازده ه...