علی رضازاده
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز
[ 1 ] - تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران
سهم ایران از صادرات جهانی طی سال‌های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر رفتار نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات اهمیت می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر نوسان‌پذیری نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنف...
[ 2 ] - بهینه‌سازی سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقایسه روش‌های MS-GARCH و بوت استرپینگ
The main goal of this research is to calculate VaR index with parametric Markov-Switching GARCH approach for accepted companies in Tehran Stock Exchange and also selecting the optimal portfolio of their stocks. To calculate the index, data and information of weekly stock price of 10 representative firms during the period 2008-2014 has been used which account for 332 working weeks.The results fr...
[ 3 ] - اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ
The main purpose of this article is to investigate the asymmetric effects of the real exchange rate shocks on the non-oil exports of Iran in the period of 1974-2007. For this purpose, using nonlinear Markov-Switching approach, positive and negative shocks of the real exchange rate have been extracted. Based on the results of the Log Likelihood Function and Akaike Information Criterion, the best...
[ 4 ] - اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عمده تولید کننده نفت: رهیافت خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR)
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین قیمت نفت و بیثباتی آن با رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. نمونه مورد مطالعه در قالب دو گروه کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک و غیراوپک تقسیمبندی شده و دوره زمانی تحقیق نیز از سال 1980 تا 2014 میباشد. در این تحقیق ابتدا شاخص بیثباتی قیمت نفت در چارچوب مدل GARCH(1,0) استخراج شده و سپس رابطه این متغیر همراه با متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و قیمت...
[ 5 ] - بهینه‌سازی سبد سهام در چارچوب ارزش در معرض خطر: مقایسه روش‌های MS-GARCH و بوت استرپینگ
در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکتهای منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، با استفاده از آزمون‌های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از دادههای هفتگی سهام شرکتهای مذکور طی دوره دیماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ مح...
[ 6 ] - اثرات نامتقارن نوسان های نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی ایران رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران در دوره ی زمانی 1353-1386 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی شده است. برای براورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSIH با سه رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. در مرحله ی بعد، مدل اصلی تحقیق با اس...
[ 7 ] - مقایسه ی پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک
هدف اصلی این مطالعه، تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر با استفاده از دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک میباشد. در این راستا میزان ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از آمار و اطلاعات قیمت هفتگی سهام شرکتهای مذکور طی دورهی دیماه 1387 تا دیماه 1390 به دو روش مذکور محاسبه شده است. سپس با استفاده از بازدهی مورد انتظار(می...
[ 8 ] - بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی ایران
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر صادرات بخش کشاورزی در ایران طی دوره ی زمانی 1974-2007 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدلEGARCH(0,1) برآورد شده و سپس تاثیر این شاخص به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمون همانباشتگی سیکنن- لوتکیپول دلالت بر وجود حداقل یک بردار هم انباشتگی بین متغ...
[ 9 ] - تأثیر توسعه‌ی مالی بر اقتصاد سایهای در ایران: رویکرد همانباشتگی، با لحاظ شکست ساختاری
در مطالعه‌‌ی حاضر به بررسی اثر توسعه‌ی مالی بر حجم اقتصاد سایهای در ایران طی دورهی زمانی 1392-1353، پرداخته شده است. در این راستا از آزمون زیوت- اندریوز، برای بررسی ایستایی متغیرها و از آزمون سیکنن- لوتکیپول، برای آزمون همانباشتگی بین متغیرهای مدل استفاده شده است، که هر دو آزمون شکست ساختاری در متغیرها را در نظر می‌گیرند. با توجه به‌وجود رابطه همانباشتگی بین متغیرهای مدل، روش حداقل مربعات پ...
[ 10 ] - تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دورهی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکسالعمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در دادههای تابلویی (PVAR) ...
[ 11 ] - اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم
بیمۀ زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها یمهم اقتصادی است و استفاده‌های متعددی از آن به عمل می‌آید و مهم‌ترین نقش خود ر ادر تأمین و تضمین آ...
Co-Authors