حرکت براونی کسری و کاربردهای آن در مالی

Similar items

• استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری

  Articleمجله علوم آماریمیثم مقیم بیگی، department of statistics, tarbiat modares university, tehran, iran.گروه آمار، تربیت مدرس

  تحلیل آماری فرایند حرکت براونی کسری یکی از موضوعات مهم در مبحث فرایندهای تصادفی است. مهمترین مسئله در بررسی این فرایند، استنباط آماری در مورد پارامتر هرست حرکت براونی کسری است. یکی از روش های برآورد پارامتر مورد اشاره استفاده از روش برآورد ماکسیمم درستنمایی است. به دلیل پیچیدگی ه

• کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران

  Articleتحقیقات مدلسازی اقتصادیاحمد جعفری صمیمی، ahmad jafari samimi faculty of economics, mazandaran university, babolsar, iranبابلسر-دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانگشاه مازندران روزبه بالونژادنوری، roozbeh balounejad nouri faculty of economics, mazandaran university, babolsar, iranبابلسر-دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانگشاه مازندران

  هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1

• کاربرد روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران

  Article2014تحقیقات مدلسازی اقتصادیاحمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری

  هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1

• استباط آماری در فرایند حرکت براونی کسری

  Article2017مجله علوم آماریمیثم مقیم بیگی

  Statistical analysis of fractional Brownian motion process is one of the most important issues in the field of stochastic processes. The most important issue in the study of this process is statistical inference about the Hurst parametersof the fractional Brownian motion. One of

• کاربرد روش موجک‌ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران

  Article2014فصلنامه پژوهش های مالیبالونژادنوری, روزبه، جعفری صمیمی, احمد

  هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی فرضیه کارایی ضعیف بازار بورس و اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از اطلاعات مربوط به شاخص کل، شاخص مالی، شاخص صنعت و شاخص 50 شرکت برتر در دورۀ زمانی 1392:5-1388:3 به صورت روزانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص قیمت و بازده نقدی برای دورۀ زمانی 1

• مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام

  Article2016مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادارسیدعلی نبوی چاشمی، ماریه مختاری نژاد

  مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.ا