رضا پورطاهری
Theses
پایش نیم رخ های غیرخطی در کنترل آماری فرایند
یکی از مهمترین عوامل کلیدی بقای سازمان های صنعتی در اقتصاد امروز، تولید محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت پایین می باشد. احتیاج به رقابت در قیمت و کیفیت باعث شده است، تا فعالیت های قبل از ساخت و حین ساخت به دلیل تأثیر قابل توجهی که در هزینه ی کل یک محصول دارند، مورد توجه زیادی قرار ب
فرایندهای مارکوف تعیینی تکه ای
فرایندهای مارکوف تعیینی تکه ای کاربرد وسیعی در زمینه هایی همچون بیمه دارد اما تا کنون به ویژه در ایران چندان به آن پرداخته نشده است. در این پایان نامه قصد داریم روند بررسی این فرایند را با استفاده از اندازه شمارشی تصادفی طی کنیم تا منبع نظری غنی جهت استفاده پژوهشگران در مباحث کار
روش شبیه سازی زنجیر مارکوف مونت کارلو با استفاده از روش متغیر کمکی برای استنباط بیزی پارامتر های فرایند های نقطه ای مارکوف
یک کلاس مهم از فرایندهای نقطه ای فضایی کلاس فرایندهای نقطه ای مارکوف است. از آنجا که ثابت نرمال کننده ی چگالی های این فرایند های نقطه ای نامعلوم است، استنباط پارامتری برای این مدل ها با استفاده از روش های معمول امکان پذیر نیست. یک مورد خاص زمانی است که بخواهیم براوردگر بیزی پارام
فرایندهای پرش-انتشار و پرش محض
مدل کلاسیک بلک–شولز از حرکت براونی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. هرچند، داده های بازارهای مالی وجود پرش در قیمت ها، نوسان پذیری تصادفی و چولگی را در مقایسه با توزیع نرمال نشان می دهند. به منظور بهبود عملکرد مدل بلک-شولز، می بایست پرش هایی در مدل های قیمت
فرایندهای شاخه ای کنترل شده با استفاده از تابع کنترلی تصادفی
در سال (1974) سواست یانوف و زابکوف فرایندهای گالتون- واتسون کنترل شده را به عنوان مدلی از فرایندهای شاخه ای معرفی کردند. در این مدل، توزیع احتمالی زاد و ولد ثابت (مانند توزیع احتمالی زاد و ولد در فرایند شاخه ای معمولی) در نظر گرفته شده ولی هرگاه در نسل nام تعداد k شخص موجود باشد
مدل نوسان پذیری تصادفی هستون در قیمت گذاری اختیارات و شبیه سازی
در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک- شولز را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را که دارایی پایه ی آن ها سهام بود، متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک جواب بسته قیمت گذاری کنیم. مدل مذکور شامل محدود
حرکت براونی کسری و کاربردهای آن در مالی
در این پایان نامه به معرفی یک فرایند تصادفی با نام فرایند براونی کسری می پردازیم. این فرایند نموهای مانا و وابستگی دوربرد دارد و خودسان است که با واقعیت های بازار سازگارند و این همخوانی باعث شده که این فرایند به عنوان مدلی برای وصیف حرکت قیمت سهام موردتوجه قرار گیرد. برای تحلیل ع
مقایسه مدل گزینی بیزی بر اساس روش mcmc و کاربرد آن در سری های زمانی مالی )مدل garch)
براورد پارامترهای این مدلها با روش های کلاسیک به سختی انجام می گیرد. لذا روش های mcmc برای براورد این پارامترها استفاده می کنیم. مدل گارچ مورد بررسی در این تحقیق دارای تحقیق دارای دو توزیع نرمال و تی استودنت است، لازم به ذکر است که با استفاده از روش های مدل گزینی بیزی نیز درستنما
مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی برای ساختارهای گسسته غیرمزدوج
با بهره گیری از مدل معرفی شده و ابزارهای سودمندی که مدل های خطی پویای تعمیم یافته بیزی در اختیار ما قرار داده است، به تجزیه و تحلیل مجموعه داده های وضعیت فعالیت اقتصادی طی سال های 1385-1387 در سه استان کشور به عنوان یک مطالعه موردی پرداخته ایم.
مدل هذلولوی تعمیم یافته برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی
در این پایاین نامه ابتدا توزیع هذلولوی تعمیم یافته معرفی شده است. سپس مدل هذلولوی تعمیم یافته برای فرایند قیمت ارائه شده است که مدلی ناکامل می باشد. سپس با استفاده از این مدل و تبدیل اشر فرمولی برای قیمت گذاری اختیارات استخراج شده است.
مدل cgmy برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی
یکی از مباحث اساسی مطرح در ریاضیات مالی، قیمت گذاری اختیارات است که متخصصان زیادی در این زمینه درحال فعالیت هستند. فیشر بلک، مایرون شولز و رابرت مرتون در دهه ی 1970، مدل بلک - شولز را مطرح کرده اند. مدل بلک - شولز از حرکت براونی هندسی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفا
براورد قیمت اختیارات آسیایی با استفاده از مسائل کران آزاد
هدف این پژوهش بررسی مدل های قیمت گذاری اختیارات آسیایی از نوع آمریکایی است. در این خصوص، وجود و یکتایی جواب، مدل قیمت گذاری این اختیارات، تحت موضوع مسائل توقف بهینه و کران آزاد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
پیش بینی تغییرپذیری واقعی در حضور نوفه ای که با زمان تغییر می کند
هنگامی که بلک-شولز در سال 1973 نظریه ی قیمت گذاری اختیارات را ارایه کردند، تغییرپذیری نقش عمده ای را نه تنها در قیمت گذاری مشتقات ایفا کرد، بلکه در انتخاب سبد و مدیریت ریسک هم بسیار مورد توجه قرارگرفت. اگرچه در مدل قیمت گذاری بلک-شولز، تغییرپذیری را ثابت در نظر گرفتند، اما این مس
کاربرد متغیرهای تصادفی فازی در نمودارهای کنترلی
عامل رقابت از ابتدا در زندگی انسان نقشی منحصر به فرد داشته و در عصر اطلاعات بسیار گسترده تر شده است. امروزه شرکت هایی موفق هستند که تولیدات و خدمات شان را، با کیفیتی حتی بیش از حد انتظار مشتریان ارایه دهند. بنابر این مسئله ی اصلی، چگونگی بالا بردن کیفیت و به کارگیری روشی است که س
برآورد پارامترهای فرایند خوشه ای نیمن - اسکات با پالس های مستطیلی
در این پایان نامه یکی از انواع مدل های فرایند خوشه ای تحت عنوان فرایند نیمن - اسکات با پالس های مستطیلی مورد بررسی قرار گرفته است که در مسائل هواشناسی و مخصوصا در فرایند بارش کاربرد اساسی دارد. در سال های اخیر ، فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با مدل بندی و شبیه سازی بارش بر نظریه ی فر
روش عددی نوین در قیمت گذاری اختیار آمریکایی تحت مدل رژیم سوئچینگ.
در این پایان نامه در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات را به گونه ای مدل سازی کنیم که برخی از ناکامی های بازار را تشریح کنند و سپس مدل های حاصل را با استفاده از تکنیک های پیشرفته ی عددی حل کنیم. از آن جا که وابستگی تنگاتنگی بین بازار سهام و بازار مشتقات وجود دارد. لذا، ابتدا با اس
تعیین براوردگرهای خطی تعمیم یافته ی بیزی در حضور تابع های تاوان
در این پایان نامه گزینش متغیر با رهیافت بسامدی و با رهیافت بیزی با استفاده از تابع های تاوان مورد بررسی قرار می گیرد. هم چنین گزینش متغیر برای مدل خطی تعمیم یافته براساس خانواده ی نمایی با روش بیزی در حضور تابع های تاوان به عنوان کاری جدید ارائه می شود.
انتخاب سبد بهینه با در نظر گرفتن هزینه معاملات
سرمایه گذاری در بازار سرمایه، نیازمند مدیریت است زیرا دستیابی به سود ناشی از سرمایه گذاری همواره با مقوله ای به نام مخاطره یا ریسک توام است. برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه، انتخاب ترکیب بهینه یا به تعبیر دقیق تر یک سبد سرمایه که شامل دارایی های متنوع است، از سوی فعال
براورد نقطه ای پارامترهای فرایند نقطه ای گیبز نشان دار
در بیشتر تحلیل هایی که از الگوهای نقطه ای نشان دار پیوسته انجام می شود، فرض می کنند که چگالی نقاط با نشان های متفاوت یکسان است؛ اما در حقیقت در بسیاری از موقعیت ها چنین فرضی اعتبار لازم را ندارد. برای مثال در یک منطقه از یک جنگل، ممکن است تعداد درختان کوچک بیشتر از تعداد درختان ب
روش های عددی تقریب جواب معادله های دیفرانسیل تصادفی پرش-انتشار و کاربرد آن در مالی
در بازارهای مالی و اقتصاد دینامیکهای دارایی پایه اغلب با معادلات دیفرانسیل تصادفی از نوع پرش-انتشار مشخص میشوند. این معادلات علاوه بر جمله انتشار دارای جملهی پرش نیز هستند که این جملهی پرش بستگی به نوع بازار دارد. از آنجا که کلاس معادلات دیفرانسیل تصادفی پرش-انتشار معمولا جوا
کاربرد مدل هذلولوی تعمیم یافته آفین چند متغیره در قیمت گذاری اختیارات
یکی از مباحث روز در ریاضیات مالی بحث قیمتگذاری مشتقات مالی است. اکثر مدلهای معرفی شده تاکنون از جمله مدل معروف بلک – شولز، بر روی مشتقات مالی تک متغیره بحث میکنند. در حالی که امروزه بسیاری از مشتقات مالی بر روی بیش از یک دارایی پایه تعریف میشوند، از این رو بررسی مدلهای چند م
اثر شوک های نفت خام روی تغییر رفتار بازار طلا: یک رویکرد رژیم سوئیچینگ
الگوی مورداستفاده برای دوره ی نمونه از ژانویه ی 1998 تا دسامبر 2010 مورد برآورد قرار گرفته شده است. تابع های احتمال هموارشده برای دو رژیم رکود (میانگین کم و واریانس زیاد) و رونق (میانگین زیاد و واریانس کم) استخراج گردیده است. نتایج الگو حاکی از آن است که شوک های نفتی در دوره های
براورد میانگین ارزشمند جامعه ی گزینش شده
فرض کنید k جامعه مستقل با پارامترهای نامعلوم ، باشند و از جامعه ی i-ام نمونه ی تصادفی ، i=1,2,...,k را استخراج کرده باشیم. از بین این جامعه ها با استفاده از قاعده گوپتا زیرمجموعه ای از جامعه ها را به عنوان بهترین گزینش می کنیم. میانگین پارامترهای این جامعه های گزینش شده را به عنو
قیمت گذاری اختیارات با استفاده از سری های توانی
در این پایان نامه در نظر داریم روشی متفاوت برای حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئیِ قیمت اختیار خرید اروپایی را روی هر مدل مالی با تلاطم تصادفی، بیان کنیم. ایده اصلی، نشان دادن قیمت اختیار خرید اروپایی در جملاتی از سری توانی با پارامتر همبسته بین فرایند دینامیکی قیمت سهام و تلاطم
طراحی نمودارهای کنترلی شوهارتی و میانگین متحرک موزون نمایی برای محصولات سه سطحی
اغلب مشخصه های کیفیتی را نمی توان به سادگی اندازه گیری و در قالب عدد گزارش کرد. در این گونه موارد، هر محصول بازرسی شده معمولاً به دو گروه منطبق و نامنطبق با مشخصات کیفیتی مورد نظر تقسیم می شود. سپس نمودار کنترلی بر مبنای این طرح طبقه بندی (طرح طبقه بندی دوسطحی) طراحی می شود. اما
کاربرد شبیه سازی مونت کارلو برای محاسبه یونانی ها
در این پایان نامه روش نوینی جهت محاسبه ارزش اختیار و حساسیت های آن در توابع عایدی ناپیوسته معرفی گردیده است. محدودیت ها و معایب و محاسن روش های سنتی مورد بررسی قرار گرفته ، سپس با استفاده از تحقیقات گلاسرمن در خصوص امید ریاضی شرطی، روش معرفی شده توسط گیلز، با نام مونت کارلو نوسان
قیمت گذاری اختیارات امریکایی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
با استفاده از روش های عددی و محاسبات مبتنی بر تقریب می توان قیمت اختیار امریکایی را به دست اورد.یکی از این روش های عددی،روش شبیه سازی مونت کارلو است.هنگامی که ابعاد مسیله افزایش یابو، این روش بسیار مورد توجه قرار می گیرد. هدف ما معرفی این روش و به کارگیری آن در قیمت گذاری اختیارا
مدل سازی قیمت های الکتریسیته با استفاده از یک مدل بازگشت به میانگین
در بازارهای انحصاری دولتی، قیمت برق به صورت دستوری تعیین می شود. این قیمت، تابع هزینه های عرضه و همچنین سیاست های صنعتی و اجتماعی دولت هاست. لذا در کوتاه مدت، تغییرات قیمت بسیار کم و قابل پیش بینی است. صنعت برق در دنیا از سال 1980 در حال تجربه ی مقررات زدایی و تجدید ساختار به منظ
براورد ماکسیمم درستنمایی پارامترهای مدل نیمن - اسکات فصلی با پالس های مستطیلی
شبیه سازی از تاریخچه ی بارش باران، معمولاً در مبحث هیدرولوژی با استفاده از مدل های خوشه ای انجام می شود. از جمله این مدل ها، مدل نیمن - اسکات با پالس های مستطیلی است. یکی از مهم ترین مشکلات در مدل سازی بارش باران، اغلب برازش مدل های فرض شده است. برازش پارامترهای مدل نیمن - اسک
فرایند لوی زمان تغییر یافته و کاربرد آن در قیمت گذاری اختیارات اروپایی
قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند.
فرآیند اورنشتاین-اولنبک و چند کاربرد آن در نظریه ی مالی
شناخت فرایند اورنشتاین-اولنبک و بررسی ویژگی بازگشت به میانگین آن وپرداختن به کاربردهای این ویژگی در بازارهای مالی و انرژی می باشد. بیان روش قیمت گذاری فرایند اورنشتاین-اولنبک در بازارهای اصطکاکی با ویزگی محدودیت قیمت است.
براورد بیزی مدل های nig از طریق روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی
براورد بیزی مدل های nig از طریق روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی از طریق روش مونت کارلوی زنجیر مارکوفی صورت می گیرد
توزیع هذلولوی تعمیم یافته و ویژگی های آن
توزیع هذلولوی تعمیم یافته و استفاده آن در بازار سهام و ویژگی های این توزیع در این پایان نامه بحث می شود.
فرآیند کاکس فضایی
چکیده ندارد.
"برآوردیابی و آزمون فرض پارامترها در فضای پارامتری مقید"
چکیده ندارد.
تحلیل حالت پایداری از طریق سه روش پایش فرایند در کنترل کیفیت
چکیده ندارد.
پیش بینی سریهای زمانی ناایستا با مدل بندی فرایند موجک
چکیده ندارد.
تحلیل سری های زمانی میانگین متحرک اتورگرسیو با مقادیر صحیح با استفاده از روش مونت کارلوی زنجیر مارکوفی
همان طور که می دانیم سری های زمانی با مقادیر صحیح در موارد بسیاری، اغلب به عنوان تعداد پیشامدها رخ می دهند. سری های زمانی استاندارد از قبیل سری های میانگین متحرک اتورگرسیو استاندارد با خطای گوسی، فرض می کند که داده های سری، مقادیری حقیقی باشند. در نتیجه این مدل های استاندارد برای