آزمون استرس: رویکردی نوین برای مدیریت ریسک با تاکید بر کفایت سرمایه بانکها
نویسندگان
چکیده مقاله:
یک بانک چه مقدار سرمایه و نقدینگی برای پشتیبانی از فعالیت های ریسکی خود در شرایط عادی و بحرانی لازم دارد؟ در طی بحران مالی اخیر، پاسخ های ارایه شده به این سوال توسط رویکردهای استانداردی مثل الزامات قانونی نسبتهای سرمایه‌ای، دیگر معتبر نبودند، بنابراین آزمون استرس1 که مبنای گسترده و نظارتی دارد به عنوان یک ابزار جدید معرفی شد. آزمون استرس، وضعیت بانکها را در صورت رخداد یک بحران مالی بررسی می کند و به نهادهای ناظر بر سیستم بانکی و بانکها در عبور از بحرانهای محتمل آتی یاری می رساند. ترازنامه بانکها، مبهم و در معرض جایگزینی داراییها (تعویض آسان داراییهای با ریسک بالا با داراییهای با ریسک پایین) هستند. بنابراین آزمونهای استرس، با افشای رویکردهای به کارگرفته شده در آنها و افشای آشکار جزئیات نتایج می‌توانند باعث به وجود آمدن شفافیت و اعتماد دوباره شوند و به همین دلیل است که تحلیل هزینه- فایده این آزمون و افشائیات آن می‌تواند به ایجاد اطلاعات یکپارچه برای همه بانکها به جای آزمونهای خاص هر یک از بانکها منتج شود. در این مقاله، یکی از چارچوبهای پیشنهاد شده برای آزمون استرس در بانکها ارایه می‌شود که شامل چگونگی طراحی، اجرا و افشای اطلاعات نتایج آن در موقعیتهای عادی در مقایسه با موقعیت های بحرانی است. همچنین، اهمیت و منافع انجام این آزمون به عنوان ابزاری که در طی بحران اخیر مورد توجه جامعه قانونگذاران و ناظرین بوده است توضیح داده می‌شود.
منابع مشابه
کاربرد انواع مدل‌های آزمون استرس برای مدیریت ریسک
شبکههای مالی کانالی بالقوه برای انتشار شوکهای بحرانها میباشند که به عنوان عامل اصلی برای ثبات سیستماتیک در نظر گرفته میشوند. اصطلاح آزمون استرس به تکنیکها و روشهای مختلف برای ارزیابی تاثیر حوادث یا ترکیبی از وقایع اشاره مینماید که ممکن است بهطور معمول برای واحدهای کسب و کار رخ بدهد. روش پژوهش حاضر به روش شناخت تاریخی و به شیوه کتابخانهای و با هدف توسعه و ترویج دانش با استفاده از مناب...
متن کاملارائه رویکردی نوین برای کنترل آماری پروژه با استفاده از تحلیل ریسک یکپارچه هزینه-زمان‌بندی
نیاز به مفاهیم و روشهای کاراتر در مدیریت پروژه یکی از مهمترین عواملی است که در سالیان اخیر منجر به توسعه و تدوین استانداردها، پیکره‌های دانش، و روش‌شناسی‌های بین‌الملی متعددی در این زمینه شده است. مدیریت ارزش کسب‌شده یکی از این روش‌هاست که با ارائه شاخص‌های متعدد، عملکرد هزینه‌ای و زمانی پروژه‌ها را مورد سنجش قرار می‌دهد. در سالیان اخیر، استفاده از فنون آماری برای پایش عملکرد شاخص‌های مدیریت ...
متن کاملتاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانکها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه
نقش بانکها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوکهای مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوکهای طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اق...
متن کاملضرورت به کارگیری رویکردی نوین در مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم پرداخت ساتنا
در این مقاله جهت آشنایی با نحوه مدیریت ریسک نقدینگی در سیستم های پرداخت بین المللی، بر دو سیستم پرداخت در اتحادیه اروپا و آمریکا تمرکز می شود که به تسویه حجم بالایی از تراکنش های با ارزش بالا در سیستم مالی جهانی می پردازند. بر این اساس مشاهده می شود که روند مدیریت ریسک نقدینگی در این سیستم ها، به سمت اتکای بیشتر به مدیریت وثیقه گرایش پیدا کرده است. گستره وثایق واجد شرایط معرفی شده در این س...
متن کاملبررسی رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و شاخص ریسک ورشکستگی با عملکرد مالی بانکها در صنعت بانکداری ایران
روند شتابان خصوصی سازی که این روزها با سرعت بیشتر به سمت رهایی از بند های مدیریت دولتی پیش می رود مسائل جدیدی را فرا روی بانک ها ، ناظران آنها ، دولت و سایرین قرار داده است .مسائلی چون ورشکستگی بانک ها هم اکنون به مقوله ای مهم برای فعالان این صنعت تبدیل شده است . در این میان مهمترین عاملی که می تواند در مقابل مخاطرات ناشی از ورشکستگی و ناتوانی بانکها مقاومت کند نسبت سرمایه به دارایی های بانکی( ...
15 صفحه اولرویکرد ریسک تجاری؛ رویکردی نوین جهت افزایش کیفیت حسابرسی
طی چند دهه اخیر رویکرد سنتی حسابرسی مورد انتقادهای بسیاری قرار گرفته است. تقاضا برای اثربخشی بیشتر حسابرسی، کاهش حق‌الزحمه‌ها، خلق ارزش بیشتر، و افزایش کیفیت خدمات حسابرسی، حسابرسان را به سوی پذیرش رویکرد ریسک حسابرسی سوق داد. در ادامه با توجه به محدودیت‌های مدل ریسک حسابرسی، رویکرد حسابرسی ریسک تجاری ظهور یافت. در حسابرسی ریسک تجاری با اتخاذ رویکردی جامع نگر و کل به جزء، درک ژرف و جامعی از صنع...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 1
صفحات 35- 52
تاریخ انتشار 2017-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023