ارزیابی استراتژی معاملات زوجی با رویکرد فاصلهای در بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان
چکیده مقاله:
معاملات الگوریتمی در سالهای اخیر، یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های صنعت مالی بوده است. این نوع معاملات شامل استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر برنامه‌های کامپیوتری جهت تصمیم‌گیری برای ارسال سفارشات هستند. استراتژی معاملات زوجی یکی از مشهورترین و در عین حال قابل فهمترین روش‌های معاملات الگوریتمی است. به منظور پیادهسازی استراتژی معاملات زوجی میتوان از چندین رویکرد مختلف و یا ترکیبی از این رویکردها بهره برد. یکی از این رویکردها، رویکرد فاصلهای است. در این پژوهش، به منظور به کارگیری این استراتژی، زوج سهم‌ها از صنعت استخراج کانه های فلزی و داده‌های قیمت در بازهی زمانی مربوط به سال 1395 انتخاب شدهاند. سپس با اعمال استراتژی زوجی و پس‌آزمایی آن، عملکرد استراتژی معاملات زوجی با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با فرض وجود سیستم فروش استقراضی و در محدوده آستانه مطلوب، بازدهی معاملات زوجی از استراتژی خرید و نگهداری بیشتر خواهد بود.
منابع مشابه
بهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به‌کارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران
هدف: معاملات زوجی از معروفترین و قدیمیترین سیستمهای معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهشهایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهمترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سالهای اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفت...
متن کاملبررسی عملکرد سیستم معاملات زوجی در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد هم انباشتگی و بررسی نسبت سورتینو
سیستم معاملات الگوریتمی، نوعی سیستم معاملاتی است که با بهره گیری از مدلهای بسیار پیشرفته برای تصمیم گیریهای معاملاتی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیستم "معاملات زوجی" نیز نوعی از این سیستم ها می‌باشد. سیستم معاملات زوجی یکی از قدیمی ترین سیستم های معاملات الگوریتمی است که کارآیی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش هایی که تا کنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبا...
متن کاملسودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران
بر اساس استراتژی مومنتوم (حرکت) بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و می توان با بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب با افق زمانی مورد نظر ، بازدهی اضافی بدست آورد و این دیدگاه بر خلاف فرضیه بازار کارا است. در این پژوهش به بررسی سود آوری استراتژی مومنتوم و تأثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. جامعه آماری تمام شرکتهای فعال در بازار بورس ...
متن کاملارزیابی کاربرد سامانه معاملات الکترونیکیDMA در افزایش حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل استنتاج فازی
جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار، پذیرش متقابل شرکت ها در بورس های مختلف، تعدد ابزارهای معاملاتی و بازیگران بازار و همچنین رشد معاملات آنلاین، افزایش ساعات کاری بازار های بزرگ دنیا را اجتناب ناپذیر ساخته است. به گونه ای که در حال حاضر بورس های اوراق بهادار در حال حرکت به سوی افزایش بیشتر نشست ها و ساعات معاملاتی و احتمالا معاملات 24 ساعته با کمک تکنولوژی پیشرفته هستند[1]. بورس ها وکارگزاران از ط...
متن کاملتأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران
شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوراق بهادار حائز اهمیت می‌باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفتـه شده در بورس اوراق بهادار تهـران است که با استفاده از روش غربالگری تعــداد 117 شرکت به عنوان نمونه آماری ...
متن کاملبررسی استراتژی های شتاب ومعکوس در بورس اوراق بهادار تهران
The profitability of momentum and contrarian strategies indicates the predictability of stock returns, so these strategies contradict the concept of market efficiency. This paper investigates the profitability of intermediate and short-term horizon trading strategies in Tehran Stock Exchange. To do this, a sample of 50 companies accepted in Tehran Stock Exchange for the period of 2002 to 2007 w...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 7 شماره 26
صفحات 99- 112
تاریخ انتشار 2018-06-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023