بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی بخش مسکن با استفاده از شبکه های عصبی امتیازبندی اعتباری

نویسندگان

  • احمد ودادی ندارد
  • حسین عبده تبریزی ندارد
  • محمود البرزی ندارد
چکیده مقاله:

امروزه سیستم های هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده اند. بررسی و تصویب اعتبارات، یکی ازکاربردهای شبکه های عصبی است. از طرف دیگر محدودیت منابع در بخش مسکن و به تبع آن کمبود مسکن در کشور، تخصیصبهینه منابع را یک ضرورت نموده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی تسهیلات خرید مسکن  با استفاده از شبکه های عصبی جهت امتیازبندی اعتباری شکل گرفته است. در راستای این هدف ابتداعوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسائی گردیده و سپس مشتریان به سه گروه خوش حساب، سررسید گذشته وبدحساب تقسیم شدند. همچنین داده های تاریخی پس از شناسائی و آماده سازی به دو مجموعه آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند. درمرحله بعد مدل های شبکه عصبی پس از طراحی، با داد ههای آموزشی، آموزش داده شده و سپس با داده های آزمایشی مورد آزمون قرارگرفتند. جهت مقایسه مدل های شبکه عصبی با روشهای آماری، تابع ممیز مدل آنالیز ممیزی با استفاده از داده های آموزشی به روشگام به گام بدست آمده و سپس بر روی داده های آزمایشی اجرا گردید. مقایسه نتایج حاصله، نشان می دهد که مدل های شبکه عصبینسبت به مدل آنالیز ممیزی از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار هستند. با توجه به نتایج بدست آمده، در بخش پایانی ضمن معرفیمدل مناسب رتبه بندی اعتباری، توصیه های کاربردی ارائه گردیده است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی

استقرار نظام رتبه بندی اعتباری با توجه به حجم انبوه مطالبات معوق بانک ها، یکی از مهمترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی یکی از بانک های دولتی داخل با استفاده از شبکه های عصبی است. شبکه های عصبی به دلیل دقت به مراتب بالاتر و حجم محاسبات پایین تر نسبت به سایر روش های کلاسیک در پیش بینی رفتار اعتباری افراد ح...

متن کامل

مدل‏سازی ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعتباری بانک با استفاده از مدل‌سازی اکچوئری (مطالعه موردی: بانک رفاه)

در این مقاله ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات اعطایی بانک رفاه، با هدف امکان‌سنجی استفاده از روش‌شناسی CreditRisk+ در حوزه ارزیابی ریسک اعتباری بانک‌ها و با استفاده از داده‌های موجود در مورد تعدد موارد بروز نکول (نکول در اینجا به معنی انتقال وضعیت تسهیلات اعطایی به سرفصل مطالبات مشکوک الوصول است) برآورد گردیده است. در این راستا ابتدا با استفاده از داده‌های مربوط به تعداد موارد نکول طی سال‌های مختلف ...

متن کامل

اندازه‌گیری ریسک اعتباری مشتریان با رویکرد شبکه عصبی در یکی از بانک‌های دولتی

ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. هنگامی که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند این رخداد اعتباری رخ می دهد. ریسک اعتباری یکی از مهم ‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک­‌ها می باشد و این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌ کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند. بررسی عوامل موثر و تأثیر گزار ...

متن کامل

مدیریت تسهیلات اعتباری با استفاده از توسعه تحلیل پوششی داده‌ها

مدیریت صحیح منابع محدود بانک‌ها با وجود متقاضیان فراوان تسهیلات  یکی از مسایل پیچیده‌ای است که عدم توجه کافی به آن، باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در سازمان می‌شود. روش‌ها و تکنیک‌های بسیاری در زمینه کمک به مدیریت منابع، توسط محقیقن به‌کارگرفته شده است. مبحث رتبه‌بندی اعتباری که خود شامل مدل‌های متنوعی است، از جمله این تکنیک‌ها به شمار می‌رود. روش تحلیل پوششی داده‌ها یکی از پرکاربردترین روش‌های ناپ...

متن کامل

اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان با رویکرد شبکه عصبی در یکی از بانک های دولتی

ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد، بیان کرد. هنگامی که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند این رخداد اعتباری رخ می دهد. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک­ ها می باشد و این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند. بررسی عوامل موثر و تأثیر گزار بر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره شماره 3( پیاپی 66)

صفحات  9- 18

تاریخ انتشار 2005-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023