بررسی فرایند آشوبی و پیش‌بینی نرخ ارز ایران طی سال‌های (1391-1359)

نویسندگان

چکیده مقاله:

چکیده در این مقاله، سعی شده است تا با رعایت اصل اختصار، مباحث مربوط به تئوری آشوب در بازار ارز ایران طی سال‌های 13911- 1359 بیان شود. نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کلان است که با توجه به ساختار اقتصادی ایران اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند، چرا که قسمت اعظم درآمدهای ارزی از طریق فروش نفت خام تأمین می‌شود و منبع اصلی درآمد دولت نیز همین فروش نفت است، به همین خاطر تغییرات نرخ ارز می‌تواند تأثیرات بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور و بازار داخلی داشته باشد. پیش‌بینی نرخ ارز نیز یکی از مسائل مهم مالی است که به خاطر مشکلات ذاتی و کاربردهای عملی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بنابراین در این تحقیق، ابتدا به کمک آزمون‌های BDS و بزرگترین نمای لیاپانوف، با استفاده از نرم‌افزار MATLAB، به بررسی رفتار نرخ ارز پرداخته شده است، چرا که اگر ساختار حقیقی سری‌زمانی نرخ ارز غیرتصادفی باشد، یک تابع غیر‌خطی معین می‌تواند رفتار سری مورد نظر را با کمترین خطا، تحلیل و در کوتاه‌مدت پیش‌بینی کند. سپس با الهام از فرایند ARIMA پیش‌بینی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق، بیانگر غیرخطی و آشوبی بودن سری‌زمانی مورد نظرست.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل منشأ نوسانات نرخ ارز طی سال‌های (1391-1389)

تلاطمات ارزی تأثیرات نامطلوبی بر عملکرد متغیرهای اقتصادی و کلیت ثبات اقتصاد برجای می‌گذارد. عدم قطعیت در روند قیمت‌های نسبی، کوتاه‌ شدن افق سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اخلال در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سلب توان برنامه‌ریزی در آینده و خدشه‌دار شدن اعتبار بانک مرکزی از تبعات تلاطمات ارزی است. پس از فاصله گرفتن نرخ ارز بازار آزاد از نرخ رسمی ارز از اواسط 1389 تلاطمات به ‌نسبت شدیدی در مقاطعی از سال‌های 1...

متن کامل

محاسبه حباب عقلایی در بازار ارز ایران طی سالهای 1391-1380

چکیده حباب نرخ ارز پدیده‌ای است که موجبات نااطمینانی و نگرانی سیاست‌گذاران و فعّالین اقتصادی را فراهم آورده است و یکی از عوامل اصلی تعیین کننده‌ عملکرد نامناسب اقتصادی در سطح کلان است. همچنین عدم تعادل‌های حاد در سطح کلان و بحران تراز پرداخت‌ها در کشورهای در حال توسعه اغلب نتیجه مستقیم انحراف از مسیر تعادلی بلندمدت نرخ ارز است. با توجه به جدّی بودن اثرات نامناسب حباب بر کارکرد بازار ارز مطال...

متن کامل

بررسی منابع نوسانات کلان اقتصادی ایران با تاکید بر نرخ واقعی ارز طی سالهای ۸۴-۱۳۴۹

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر کشورهای دیگر، منعکس کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورهاست. نرخ ارز متغیری است که می تواند عملکرد اقتصاد و متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از مسائل مهمی که در زمینه نرخ ارز ، به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه موضوع مورد تحقیق بوده و هست، مسأله تأثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی می باشد...

متن کامل