تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت‌ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران

نویسندگان

  • علی‌اصغر اسفندیاری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشکده اقتصاد
  • مجید دلاوری مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
  • نصرالدین آقازاده کمالی کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
چکیده مقاله:

ترازپرداختها یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری است، زیرا این متغیر، اطلاعات مهمی را از موقعیت بین‌المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای آن کشور، نشان می‌دهد. به بیان دیگر، اهمیت و بررسی ترازپرداخت‌هاونتیجتاً بازار ارز، بدان سبب است که اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران که از عدم تعادل تجارت خارجی خود به دلیل آثار ناخوشایند آن بر اقتصاد داخلی (تولید، تورم و...) در رنج می‌باشند، روشن می‌باشد. لذا، این مطالعه درصدد است تا تبعات و پیامدهای ناشی از شوک‌های نرخ ارز بر ترازپرداخت‌هارامورد تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. این امر با استفاده از داده‌های سری‌زمانی ماهانه طی دوره‌ی فروردین­ماه 1385 الی مردادماه 1392 و بکارگیری مدل Near-VECM  صورت پذیرفته است. مدل  Near-VECM (که برپایه نتایج تحقیق در مقایسه با مدل VECM، از قدرت توضیح­دهندگی بالاتری برخوردار بوده­اند)، ضمن بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی بر ترازپرداخت­ها، اثر نااطمینانی­های این متغیر که به کمک مدل‌های مختلف GARCH، مدل‌سازی و برآورد شده بود را نیز بر ترازپرداخت­ها مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. بر اساس یافته­های این پژوهش، روابط کوتاه­مدت و بلندمدت قوی و معناداری میان متغیرهای تحقیق وجود داشته و نااطمینانی نرخ ارز واقعی، اثر منفی و معناداری بر ترازپرداخت­ها در کوتاه­مدت و بلندمدت داشته است. علاوه بر آن، ضریب متغیر تصحیح خطا در مورد پویایی مدل (6/0-) نیز با علامت منفی و معنادار، گویای سرعت بالای فرآیند تعدیل بوده است. لذا، با توجه به نتایج تحقیق، ضروری می­نماید که سیاست­های اقتصادی اجرایی دولت با تأکید بر کاهش نااطمینانی در بازار ارز طراحی و اجرا گردد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل اثرپذیری تراز پرداخت ها از تحولات بازار ارز: مطالعه موردی ایران

ترازپرداختها یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری است، زیرا این متغیر، اطلاعات مهمی را از موقعیت بین المللی، چگونگی ارتباط اقتصاد ملی با کشورهای دیگر و نیز تغییرات موجودی ارز و طلای آن کشور، نشان می دهد. به بیان دیگر، اهمیت و بررسی ترازپرداخت هاونتیجتاً بازار ارز، بدان سبب است که اغلب کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران که از عدم تعادل تجارت خارجی خود به دلیل آثار ناخوشایند آن بر اقتصاد داخل...

متن کامل

اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده‌اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری...

متن کامل

اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری...

متن کامل

واکنش غیرخطی نامتقارن تراز تجاری به تغییرات نرخ واقعی ارز: مطالعه موردی ایران

. نظریه‌های سنتی اقتصاد بین‌الملل بر کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان سیاستی کارا جهت افزایش صادرات، کاهش واردات و کاهش کسری حساب جاری تأکید می‌کنند. ادبیات اخیر ضمن تأکید بر اثر مبهم کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری احتمال واکنش نامتقارن متغیرهای تجاری به تغییرات نرخ ارز را مورد توجه قرار می‌دهد. این یافته از آنجا اهمیت می‌یابد که موفقیت سیاست‌های تجاری در گرو درک ماهیت رفتار تراز تجاری است. مقاله ح...

متن کامل

بررسی فشار بازار ارز و اندازه‌گیری درجه دخالت دولت در این بازار با استفاده از روش هم‌جمعی: مطالعه موردی ایران

چکیده شاخص فشار بازار ارز شاخص مهمی برای بررسی تغییرات هم‌زمان دو متغیر نرخ ارز و ذخایر ارزی است. در این مطالعه شاخص فشار بازار ارز بر مبنای رویکرد وی‌مارک (1995) برای فصل اول سال‌های 1368 تا فصل چهارم 1391 محاسبه شده است. تکنیک استفاده شده جهت برآورد فشار بازار ارز، تکنیک هم‌جمعی با استفاده از روش‌ جوهانسن – جوسیلیوس می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طی سال‌های مورد بررسی، ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 25

صفحات  81- 100

تاریخ انتشار 2015-04-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023