عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها در ایران

موضوع ریسک اعتباری و مطالبات معوق بانکی یکی از موضوعات حساس و با اهمیت صنعت بانکداری می‌باشد، به گونه‌ای که می‌توان آن را عامل اصلی ورشکستگی بانک‌ها معرفی نمود. بحران اقتصادی (2008) در آمریکا که ریشه در افزایش ریسک اعتباری داشت، اهمیت توجه به ریسک اعتباری را بیش از پیش نمایان ساخت. در سال‌های اخیر بروز رکود اقتصادی همراه با تورم در ایران موجب افزایش مطالبات معوق بانکی شده است که می‌تواند نظام بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه سازد. لذا این پژوهش به تعیین عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور می‌پردازد. بدین منظور از روش اقتصاد‌سنجی بیزینی استفاده شده است. داده‌های این پژوهش از چهارده بانک فعال در ایران جمع‌آوری شده است و دوره مورد مطالعه 1382-1392می‌باشد. نتایج این تحقیق که به بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی و عوامل درون‌بانکی بر ریسک اعتباری می‌پردازد، مؤید آن است که، متغیرهای ریسک نقدینگی، نسبت تسهیلات به سپرده، بازدهی دارایی، نسبت سرمایه به دارایی و اندازه بانک با احتمال100% و متغیر نسبت کارایی با احتمال 97%، مؤثرترین عوامل در الگوی ریسک اعتباری بانک‌های ایران هستند.احتمال شمول سایر متغیرها از جمله حاشیه سود، ساختار تأمین مالی، نسبت سپرده‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در الگو کمتر از 25% بوده و لذا شواهد قوی برای مؤثر بودن آن‌ها بر ریسک اعتباری وجود ندارد. به نظر می‌رسد که این متغیرها به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی تنها از کانال متغیرهای لحاظ شده در الگو یا همان عوامل داخلی می‌توانند بر ریسک اعتباری تأثیر‌گذار باشند.