کیفیت اعتباردهی در شبکه بانکی کشور

  شبکه بانکی به عنوان زیربنای اصلی اقتصاد در کشورها همواره تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی قرار دارد. یکی از عوامل بسیار مؤثر داخلی در کارکرد درست این شبکه، کیفیت اعتباردهی است؛ زیرا عدم رعایت این مهم سبب افزایش نسبت‌های مطالبات معوق، کاهش سودآوری، کاهش سپرده­گذاری به سبب ترس از دست رفتن سرمایه و درنتیجه بحران ناشی از سپرده‌گذاری معکوس به جهت سلب اطمینان از توانایی شبکه بانکی در عودت پس­اندازها می­شود. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیت اعتباردهی شبکه بانکی کشور را با استفاده از عواملی مثل رشد نسبت‌های وام‌دهی و ریسک اعتباردهی که از نسبت‌های مالی چون نسبت مطالبات معوق سرچشمه می­گیرند بررسی کند. با استفاده از روش اقتصادسنجی به کمک گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) این نتیجه به دست آمده است که ارتباط معناداری میان متغیرهای موصوف به عنوان متغیرهای مستقل و رشد اعتباردهی در کوتاه‌مدت و بلندمدت برقرار است. مطابق با نتایج به‌دست‌آمده، یک رابطه مثبت و معنادار میان سودآوری بر اساس بازدهی دارایی‌ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام بر کیفیت اعتباردهی بانک‌ها وجود دارد. همچنین مطابق نتیجه‌های حاصله از جدول متغیر وابسته مطالبات معوق ما شاهد رابطه منفی و معناداری بین نسبت کفایت سرمایه و مطالبات معوق هستیم؛ زیرا افزایش در کفایت سرمایه به دلیل اینکه کاهش وام‌دهی و درنتیجه ریسک اعتباری را در بر دارد، سبب کاهش مطالبات معوق می‌شود. بنابراین کفایت سرمایه بیشتر سبب افزایش در کیفیت اعتباردهی خواهد شد. توجه به کیفیت دارایی‌ها با در نظر گرفتن ریسک می‌تواند کمک شایانی به مدیریت بانک‌ها و بهبود مدیریت ریسک در بانک‌ها کند. بانک‌ها با کنترل کیفیت دارایی و تعیین میزان کیفیت دارایی‌های بانکی می‌توانند با مدریت ریسک بهتر شرایط باثبات‌تری در بازارهای مالی و اقتصادی داشته باشند و نقش مؤثر خود را در اقتصاد دنبال نمایند.