خدیجه حسنلو
استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خاتم، تهران، ایران
[ 1 ] - بهینهسازی استوار پرتفوی با استفاده از تکنیک آشفتگی و تابع ارزش در معرض ریسک شرطی
در این پژوهش روش بهینهسازی استوار در بهینهسازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از تخمین اطلاعات در فرآیند بهینهسازی پرتفوی، موجب عدم قطعیت ناشی از تخمین خواهد شد، از این‌رو باید از روشی استفاده کرد که قابلیت وارد نمودن ریسک تخمین را داشته باشد، بهینهسازی استوار دارای این توانایی است. برای بررسی استواری پرتفوی،از تکنیک آشفتگی استفاده شده است. علت انتخاب این تکنیک، افزایش ناگهانی ...
[ 2 ] - مدیریت پرتفوی چنددوره‌ای همراه با کنترل ورشکستگی تحت رویکرد برنامه‌ریزی پویا
Efficient portfolio management, has been attractive for financial researchers and was wished for investors from past to now. In this research, a multiperiod portfolio optimization problem for asset liability management of an investor who intends to control the probability of bankrupt is investigated. The proposed portfolio is consisting of number of risky assets, risk free asset and a type of d...
نویسندگان همکار