Seyed Reza Ghazi Fini
Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
[ 1 ] - Modelling and Investigating the Differences and Similarities in the Volatility of the Stocks Return in Tehran Stock Exchange Using the Hybrid Model PANEL-GARCH
Efficient financial markets with high degree of transparency do not substantiate the hypothesis that there are differences in the volatility of return. Generally, there are factors rejecting any perfect similarity in the volatility of return in the emerging stock markets, as previous studies in Iran have confirmed the complete difference. On the other hand, the hybrid model PANEL-GARCH has the ...
[ 2 ] - پیش‌بینی و مدل‌سازی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های GARCH
هدف از این پژوهش مدل‌سازی و مقایسه قدرت پیش‌بینی کنندگی مدل‌های GARCH در پیش‌بینی تلاطم بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. ازاین‌رو دوره زمانی 1/1/1388 تا 30/12/1395 بر مبنای بازدهی روزانه شاخص کل قیمت (TEPIX) شامل 1900 مشاهده انتخاب شد و مدل‌های GARCH، EGARCH، PGARCH، GJR، GARCH-M،FIGARCH و FIEGARCH با رویکرد سری زمانی و تحت فرض توزیع مجانبی نرمال ...
نویسندگان همکار