امیرسینا جیرفتی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی تهران
[ 1 ] - بررسی استفاده از نظریه اعتبار فازی در سنجش ارزش در معرض ریسک
ارزش در معرض ریسک از سنجه‌های نوین در اندازه‌گیری ریسک در نهادهای مالی می‌باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه‌گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی‌ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل‌سازی را مورد سنج...
[ 2 ] - بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری تحت نظریه اعتبار فازی با استفاده از مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک مشروط
با توجه به غیر قطعی بودن داده‌های مالی استفاده از روش‌های فازی باعث دقت بیشتری در مدل‌سازی میشود. هم‌چنین استفاده از سنجه‌ی ریسک ارزش در معرض خطر مشروط به اینکه اندازه ضرر را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد، به تصمیمگیری بهتر کمک میکند. در این مقاله با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک مشروط و تخمین آن به‌وسیله نظریه اعتبار فازی اقدام به بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری شده است. به این منظور، بازده ...
نویسندگان همکار