محسن خضری
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
[ 1 ] - تخمین ارزش در معرض ریسک بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آنالیز موجک
شرکت‌های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به دلایلی، اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)، از اهمیت روزافزونی برای شرکت‌های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبۀ ریسک بازارها ارائه می‌کند. رویکردهای معمول اندازه‌گیری ریسک بهدلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توضیحی ضعیف و...
[ 2 ] - نقش تغییرات دورههای اقتصادی در تأثیر تورم بر بازده بورس اوراق بهادار تهران
در این مطالعه نقش نوسانات بازار سهام در توضیح رفتار بازار سهام، با استفاده از داده‌های ماهیانه سال‌های 1379 تا 1389 بررسی شده است. روش تجربی مطالعه حاضر مبتنی بر مدل(MS-EGARCH(1,1 دو دورههای اقتصادی می‌باشد. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات دورههای اقتصادی نشان می‌دهد. بر اساس نتایج تخمین دوره های اقتصادی اول مرتبط با دورههای اقتصادی واریانس و میانگین بالا (رونق) و...
نویسندگان همکار