سید بابک ابراهیمی
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (مسئول مکاتبات)
[ 1 ] - مدل سرایت تلاطم همبستگی شرطی ثابت با حافظه بلندمدت شواهدی از بازار سهام تهران و دبی
با گسترش فرآیند جهانیشدن، نه تنها بازارهای مالی کشورهای توسعهیافته بلکه بازارهای مالی کشورهای در حال توسعه نیز از یکدیگر تاثیر میپذیرند. این شرایط باعث میشود سرمایهگذارانی که سعی در متنوع ساختن داراییهای خود در بازارهای خارجی دارند به ارتباطات میان بازارهای سهام توجه نمایند. این واقعیت میتواند حاکی از آن باشد که یک رابطه تعادلی میان بازارهای مالی وجود دارد. نوسان قیمت نفت در بازارهای جها...
[ 2 ] - پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک وریزش موردانتظار؛ رویکرد مدلسازی داده‌های پرتناوب
این پژوهش به بررسی عملکرد مدل‌های حافظه بلندمدت و مدل‌های حافظه کوتاه‌مدت در پیش‌بینی چند‌دوره‌ای ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش موردانتظار (ES)می‌پردازد. داده‌های مورد مطالعه مربوط به سه شاخص صنعت محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی می‌باشد که در بازه زمانی خرداد 1390 تا خرداد 1394 به صورت روزانه جمع‌آوری شده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که مدل‌های مبتنی بر واریانس ناهمسانی مشروط...
نویسندگان همکار