مسعود شامانی

[ 1 ] - عملکرد پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف در بازارسهام (شواهد تجربی از بازار سهام ایران)

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و ب...