× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

میثم رافعی

استادیار گروه اقتصاد امور عمومی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی

[ 1 ] - نسبت بهینه پوشش ریسک آتی‎های سکه بهار آزادی: کاربردی از مدل‎های تغییر رژیم مارکوف

با توجه به اهمیت پوشش ریسک نوسانات بازار سکه طلا، هدف این مقاله تخمین نسبت‎های بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس قرارداد آتی‎های سکه بهار آزادی طی دوره زمانی 26/09/1392 تا 11/03/1396 با مدل مارکوف سوئیچینگ و مقایسه عملکرد پوشش ریسک محاسبه شده توسط آن با دیگر مدل‎های رایج در این زمینه است. برای این منظور کارایی نسبت‎های بهینه پوشش ریسک پویای مدل مارکوف سوئیچینگ و نسبت بهینه پوشش ریسک ایستای مد...

[ 2 ] - مدل‏سازی ارزش در معرض ریسک قراردادهای آتی سکۀ بهار آزادی با درنظرگرفتن حافظۀ تاریخی در مشاهدات: کاربردی از الگو‏های FIAPARCH-CHUNG

هدف: ارزش در معرض ریسک ابزاری استاندارد و مناسب برای اندازه‌گیری ریسک بالقوۀ زیان‌های اقتصادی در بازارهای مالی است که امروزه به‌طور وسیعی برای کنترل و پیش‌بینی انواع ریسک‌ بازاری، اعتباری و مالی استفاده می‌شود. روش: در این مطالعه با بهره‏گرفتن از معیارهای اطلاعات نشان داده شد بهترین الگویی که می‌تواند طی دورۀ 26/9/1392 تا 6/8/1395 نوسانات بازده آتی‌های سک...

[ 3 ] - تحلیل وضعیت‌های بازدهی‌ در بازار سرمایه ایران: رهیافت مدل‌های نیمه‌مارکوف پنهان

هدف: هدف این پژوهش، بررسی چگونگی عملکرد بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس بازده‌ روزانه در بازه‌ زمانی سال 1387 تا سال 1397 است.روش: بازده‌ روزانه بورس اوراق بهادار تهران را می‌توان به‎عنوان یک سری زمانی در نظر گرفت و با استفاده از مدل‌های موجود، به تحلیل این سری زمانی پرداخت. حال با توجه به ویژگی‌های توصیفی و توزیعی، مانا بودن این سری اثبات می‌شود، در نتیجه می‌توان مدل نیمه مارکوف پنهان ر...