سپهر آصفی

[ 1 ] - پرتفلیو بهینه فاستر-هارت

در این پژوهش به بهینه­سازی کلاسیک سبد سهام که در سال 1952 توسط هری مارکویتز ارائه شد پرداخته می­شود. با این تفاوت که برای اندازه گیری ریسک از معیار فاستر-هارت استفاده  می­گردد. روشی نوین که در سال 2009 توسط فاستر و هارت در مقاله­ای عنوان شد. این ریسک به رخدادهای دنباله چپ بسیار حساس است و به دنبال مصون نگه داشتن سرمایه­گذار از خطر ورشکستگی است و به صورت تئوری حداقل سطح ثروتی بیان می­شود که سرما...