مریم سهرابی

[ 1 ] - رتبه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) بر اساس رویکرد ارزش فرین(EVT) و رهیافت ارزش در معرض ریسک (VaR)

با توجه به اهمیت صندوق‌های قابل معامله و پیشرفت آنها در بازارهای مالی، بررسی و رتبه‌بندی آنها بر اساس رویکردی فراتر از مقایسه بازدهی حائز اهمیت است. همچنین با توجه به اینکه دنباله‌های توزیع پهن در داده‌های مالی اهمیت خاصی در اندازه‌گیری ریسک‌های مالی دارد، در این تحقیق با درنظر گرفتن معیار ریسک و رویکرد ارزش در معرض ریسک بر اساس نظریه ارزش فرین و نسبت شارپ تعدیل شده به رتبه‌بندی صندوق‌های قابل ...