مهدی بستان آراء
دانشگاه تهران
[ 1 ] - مقایسه کارآیی مدل‌‌های رگرسیون با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) وشبکههای عصبی مصنوعی درپیشبینی بازده غیرعادی
بسیاری از پژوهشها در علم مالی بر پیشبینی دقیق بازده شرکتها با در نظر داشتن ریسک سرمایهگذاری در سهام آنها تمرکز داشتهاند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمت‌‌گذاری داراییهای سرمایهای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبتهای مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیشبینی آن از بین دومدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) وشبکههای عصبی...
[ 2 ] - جستجو برای ساختار بهینه مدل‌‌های قیمت‌‌گذاری فاماـفرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران
عدم یکپارچگی کشورها از نظر ساختار مدل‌‌های قیمت‌‌گذاری فاماـفرنچ و کارهارت در مطالعات پیشین اثبات شده است. در این پژوهش، شش ترکیب مختلف برای عوامل ریسک مدل‌‌های فاماـفرنچ و کارهارت (از حیث وجود عامل مومنتوم، تفکیک اثرات برای شرکتهای کوچک و بزرگ و وجود وزن در ساختار فاکتورها) بر روی نه طیف گوناگون از پرتفولیوهای آزمون (بویژه برای شرکتهای بزرگ)، در رویۀ رگرسیون سری زمانی و رویۀ رگرسیون ...
نویسندگان همکار
رضا راعی 2