مجتبی کامل نیا
دانشگاه شهید بهشتی
[ 1 ] - واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران
در توجیه پدیده ضریب ارزش دفتری به ارزش بازار، دو دیدگاه موجود است. اقتصاددانان مالی معتقدند که این صرف بارده به دلیل ریسک زیاد سهام با ضریب B/M بالا است که منشأ این ریسک بازده ضعیف گذشته سهم است. در حالی که طرفداران مالی رفتاری معتقدند فراواکنشی سرمایه‌گذاران دلیل این پدیده است با تفکیک بازده گذشته به بازده مشهود و نامشهود و با استفاده از تکنیک رگرسیون اثر هر بخش از بازده گذشته بر بازده آتی بر...
[ 2 ] - واکنش بازار به اعلامیه‌های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله از روش رویداد پژوهی سنتی برای بررسی محتوای اطلاعاتی اعلامیه‌های سه‌ماهه سود در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان یک بازار سهام کوچک و کم‌معامله استفاده می‌کند. در این مقاله، از اعلامیه‌های سود سه‌ماهه در بازه زمانی ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1390 به‌عنوان داده اصلی استفاده می‌شود. نوآوری این پژوهش استفاده از سه روش یکسان، انباشته و معامله به معامله برای پرکردن بازدهی روزهایی است ...
نویسندگان همکار